VI. Организация системы управления рисками неисполнения сделок с ценными бумагами

VI. Организация системы управления рисками

неисполнения сделок с ценными бумагами

6.1. Для обеспечения исполнения сделок с ценными бумагами, в отношении которых осуществляется клиринг, клиринговая организация формирует гарантийный фонд и разрабатывает систему мер снижения рисков осуществления клиринговой деятельности в соответствии с требованиями Федеральной комиссии.

6.2. Гарантийный фонд формируется из средств участников клиринга и (или) клиринговой организации.

Гарантийный фонд должны составлять денежные средства и государственные ценные бумаги Российской Федерации.

6.3. Клиринговая организация вправе создавать несколько гарантийных фондов с различными целями и источниками формирования.

6.4. Средства гарантийного фонда размещаются на счетах клиринговой организации в расчетной организации и (или) в расчетном депозитарии и используются с целью обеспечения исполнения обязательств участника клиринга и (или) его клиентов по сделкам клирингового пула в случае недостаточности для этого средств на торговых счетах участника клиринга и (или) клиринговой организации в соответствии с требованиями Правил осуществления клиринговой деятельности и Порядка создания, размещения и использования гарантийного фонда клиринговой организации.

6.5. Средства гарантийного фонда клиринговой организации, осуществляющей клиринг по спот - сделкам с полным обеспечением и (или) без предварительного обеспечения, формируются за счет ежемесячных взносов клиринговой организации в размере не менее 1% от вознаграждения, полученного клиринговой организацией за осуществление клиринговой деятельности, а также за счет иных взносов клиринговой организации и участников клиринга.

6.6. Средства гарантийного фонда клиринговой организации, осуществляющей клиринг по спот - сделкам с частичным обеспечением или клиринг в соответствии с абзацами 3 - 5 пункта 1.12 настоящего Положения, формируются за счет ежемесячных взносов клиринговой организации в размере не менее 2% от вознаграждения, полученного клиринговой организацией за осуществление клиринговой деятельности, а также за счет иных взносов клиринговой организации и участников клиринга.

6.7. Контроль за формированием, хранением и использованием средств гарантийных фондов осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности и Порядком создания, размещения и использования гарантийного фонда клиринговой организации.

6.8. Порядок создания, хранения и использования гарантийного фонда должен предусматривать:

6.8.1. Размеры взносов в гарантийный фонд для клиринговой организации и (или) участников клиринга.

6.8.2. Порядок внесения в гарантийный фонд клиринговой организацией и участниками клиринга средств гарантийного обеспечения, в том числе какие средства и в каком количестве (пропорции) могут быть приняты в качестве гарантийного обеспечения.

6.8.3. Порядок использования средств гарантийного обеспечения в случае недостаточности на торговых счетах участников клиринга и (или) клиринговой организации средств для исполнения обязательств участника клиринга по сделкам клирингового пула.

6.8.4. Порядок информирования участников клиринга об использовании средств гарантийного обеспечения.

6.8.5. Порядок возмещения участником клиринга и (или) клиринговой организацией средств гарантийного обеспечения, использованных в случае недостаточности у участника клиринга средств для исполнения его обязательств по сделкам клирингового пула.

6.9. Для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами клиринговые организации вправе предъявлять к участникам клиринга дополнительные требования, в том числе по достаточности собственного капитала и финансовому состоянию участников клиринга. При этом клиринговая организация может устанавливать для участников клиринга ограничения на размер их обязательств по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.