5. Процедура внесения изменений в Список

5.1. Формирование Альтернативных списков

Выборку для формирования Альтернативных списков составляют КО, включенные в расчетную базу.

Процедура формирования Альтернативных списков производится программным путем и основывается на выявлении КО с более высоким числовым значением одного из показателей П1, П2, П3, П4 при условии, что значения остальных показателей КО не ниже.

Для определения Альтернативных списков используется следующий алгоритм:

5.1.1. КО из расчетной базы распределяются на основе количества превышений показателей, полученных в результате попарного сравнения всех КО расчетной базы. Каждой КО присваивается ранг, соответствующий месту в упорядоченном ряду (далее - оценка ранга). Чем меньше числовое значение оценки ранга, тем выше КО в порядке включения в список КО.

5.1.2. На основе оценок рангов формируется несколько Альтернативных списков, число которых зависит от того, насколько Действующий список уменьшился с момента своего последнего утверждения. Количество списков определяется следующим образом:

1) если численность КО Действующего списка с момента утверждения уменьшилась на три и менее КО, то формируется не более четырех Альтернативных списков: Список 0, Список 1, Список 2 и Список 3, где Список 0 полностью повторяет Действующий список, а численность прочих на 1 КО, 2 КО или 3 КО соответственно больше численности Действующего списка;

2) если численность Действующего списка уменьшилась (в связи с исключением КО из Респондентов Формы 0409701) более чем на три КО, то число формируемых списков равно К + 1, где К - это разница численности Списка на момент последнего его утверждения и численности Действующего списка. В этом случае формируются Альтернативные списки: Список 0, Список 1, ..., Список К.

5.1.3. Список 1 формируется путем добавления к Действующему списку КО с наименьшим числовым значением оценки ранга среди КО, не включенных в Список. Список 2 формируется путем добавления к Списку 1 КО с наименьшим числовым значением оценки ранга среди оставшихся КО, не включенных в Список и так далее.

5.1.4. В случае если включаемые в Альтернативный список КО имеют одинаковые оценки ранга и их число больше числа КО, добавляемых в Список, то в Альтернативный список включаются КО по следующему алгоритму:

1) включается КО с более высоким значением показателя П4, при совпадении значений по показателю П4 у рассматриваемых КО производится оценка очередности включения и выбор КО по показателю П3, при совпадении значений по показателю П3 у рассматриваемых КО производится оценка очередности включения и выбор КО по показателю П2, при совпадении значений по показателю П2 у рассматриваемых КО производится оценка очередности включения и выбор КО по показателю П1.

2) если после включения КО с более низким числовым значением оценки ранга количество КО в Альтернативном списке меньше требуемого, то процедура подпункта 1 повторяется до достижения необходимой численности списка.

5.1.5. Альтернативный список может быть изменен при наличии информации о будущем прекращении деятельности КО, ее присоединении к другим КО, проведении процедур санации или при отсутствии совершенных Сделок МБК с Участниками RUONIA в течение двух процедур пересмотра Списка.

5.2. Показатели для определения оптимального списка.

Для сформированных в соответствии с пунктом 5.1 Альтернативных списков вычисляются следующие показатели:

5.2.1. ПС1 - среднее дневное значение доли активных КО в Альтернативном списке:

где T - число дней расчета RUONIA за наблюдаемый период;

t - порядковый номер дня заключения Сделки МБК;

C_t - количество КО Альтернативного списка s, совершавших Сделки МБК с участниками Списка в день t;

s - идентификационный номер Альтернативного списка;

N - количество КО в соответствующем Альтернативном списке.

5.2.2. ПС2 - средний дневной объем операций в Альтернативном списке:

где T - число дней расчета RUONIA за наблюдаемый период;

t - порядковый номер дня заключения Сделки МБК;

V_t - объем операций между собой КО из Альтернативного списка s в день t;

s - идентификационный номер Альтернативного списка.

5.2.3. ПС3 - значение централизации по собственным векторам Альтернативного списка:

где Y_s - значение централизации по собственным векторам в целом характеризующее Альтернативный список;

s - идентификационный номер Альтернативного списка;

5.2.4. ПС4 - среднее значение рейтинга КО в Альтернативном списке:

где s - идентификационный номер Альтернативного списка;

N - количество КО в соответствующем Альтернативном списке;

j - порядковый номер КО, включенной в соответствующий Альтернативный список;

R_j - значение рейтинга КО j в эмпирической рейтинговой шкале, определенное в соответствии с формулой, изложенной в пункте 4.1.4.

5.3. Выбор оптимального списка.

На основе сравнения Альтернативных списков по показателям ПС1, ПС2, ПС3, ПС4 аналогично подходу, описанному в пункте 5.1.1, производится выбор оптимального списка. Оптимальным списком считается Альтернативный список с наибольшим числом превышений показателей, полученных при сравнении с другими Альтернативными списками.

Признанный оптимальным список представляется на рассмотрение Комитета по наблюдению за процентной ставкой RUONIA.

В случае если нет возможности определить оптимальный список, применяя формальные процедуры сравнения, решение о выборе оптимального списка из Альтернативных списков с наибольшим числом превышений показателей, полученных при процедуре сравнения с другими Альтернативными списками, принимает Комитет по наблюдению за процентной ставкой RUONIA в соответствии с Положением, регламентирующим его деятельность.