Глава 1. Требования к методике вычисления бюро кредитных историй индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории - физического лица

1.1. Бюро кредитных историй (далее - БКИ) должно разрабатывать методику вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории - физического лица (далее соответственно - методика БКИ, индивидуальный рейтинг, субъект кредитной истории), утвержденную лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или коллегиальным исполнительным органом БКИ.

1.2. Методика БКИ должна основываться на сведениях, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, а также на сведениях, не содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории и определенных БКИ в соответствии с подпунктом 1.4.18 пункта 1.4 настоящего Указания (далее - данные).

1.3. Методика БКИ должна состоять из двух разделов: методики построения модели количественной оценки вероятности возникновения просроченной задолженности субъекта кредитной истории в годовом горизонте по одному из договоров займа (кредита) или иному обязательству, информация по которому передается в БКИ, в размере, превышающем 500 рублей, а также продолжительностью свыше девяноста календарных дней (далее - дефолт субъекта кредитной истории), основанной на статистических методах анализа данных (далее - модель), и методики валидации модели.

1.4. Методика построения модели должна содержать следующую информацию.

1.4.1. Алгоритм расчета индивидуального рейтинга, определенного как целое число от 1 до 999 с округлением по математическому методу в большую сторону до ближайшего целого числа, где минимальное и максимальное целое число характеризует соответственно минимальный и максимальный уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории, определяемый в соответствии с подпунктом 1.4.2 настоящего пункта.

1.4.2. Алгоритм расчета уровня кредитоспособности субъекта кредитной истории.

Уровень кредитоспособности субъекта кредитной истории должен рассчитываться БКИ на основе сведений, содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, путем определения вероятности возникновения дефолта субъекта кредитной истории.

1.4.3. Статистически значимые факторы, используемые для расчета индивидуального рейтинга (далее - факторы), с обоснованием отнесения факторов к статистически значимым и их весовые коэффициенты, в том числе:

числовые интервалы значений факторов, полученные путем разбиения значений факторов на отдельные интервалы, отличающиеся друг от друга долей дефолтов субъектов кредитных историй от общего количества дефолтов субъектов кредитных историй в выборке данных для построения модели (далее - числовой интервал значений факторов);

обоснование использования при построении модели числовых интервалов значений факторов, содержащих менее пяти процентов от общего количества субъектов кредитных историй в выборке данных для построения модели, на основе расчета показателей оценки эффективности ранжирования, предусмотренных подпунктом 1.4.4 настоящего пункта, с использованием таких числовых интервалов значений факторов и без их использования.

1.4.4. Значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при построении модели по уровню их кредитоспособности, и целевые значения указанных показателей.

1.4.5. Диапазоны индивидуального рейтинга в количестве не менее десяти, каждый из которых содержит равное количество субъектов кредитных историй, в зависимости от уровня их кредитоспособности (далее - диапазон индивидуального рейтинга).

Диапазоны индивидуального рейтинга должны быть определены БКИ на выборке данных для построения модели.

1.4.6. Условия формирования выборки данных для построения модели, включая непрерывный период формирования выборки данных для построения модели и сегмент кредитных историй в целях построения модели.

Непрерывный период формирования выборки данных для построения модели не должен предшествовать дате начала использования модели более чем на 60 месяцев и не может быть менее 24 месяцев.

1.4.7. Последовательность действий, обеспечивающих возможность воспроизведения выполненных расчетов, используемых в модели, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов.

1.4.8. Перечень используемых для построения модели методических подходов.

1.4.9. Пределы погрешности расчетов, используемых в модели.

1.4.10. Допустимое значение коэффициента линейной корреляции между факторами, не превышающее 0,6 по модулю.

1.4.11. Дата начала использования БКИ модели (если она не определена в иных внутренних документах БКИ).

1.4.12. Цель и задачи построения модели.

1.4.13. Разъяснения специальных терминов, используемых при построении модели (при наличии).

1.4.14. Источники данных, используемых при построении модели.

1.4.15. Правила корректировки данных, преобразованных БКИ при построении модели.

1.4.16. Значения коэффициента линейной корреляции между факторами и вывод о соответствии таких значений допустимому значению, определенному в соответствии с подпунктом 1.4.10 настоящего пункта.

1.4.17. Аналитические таблицы и графики, используемые при построении модели.

1.4.18. Виды сведений, не содержащихся в кредитной истории субъекта кредитной истории, используемые в модели.

1.4.19. Выборка данных для построения модели, содержащая следующие сведения для каждого субъекта кредитной истории:

уникальный идентификатор субъекта кредитной истории, присвоенный БКИ субъекту кредитной истории;

значения факторов и весовые коэффициенты факторов;

сведения о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории с указанием продолжительности и величины просроченной задолженности субъекта кредитной истории по договорам займа (кредита) или иному обязательству субъекта кредитной истории, информация по которому передается в БКИ;

значение индивидуального рейтинга, рассчитанное на этапе построения модели и необходимое для подтверждения эффективности модели, с указанием даты, на которую оно было рассчитано.

данные, используемые в расчете факторов, образованных в результате комбинирования данных о субъекте кредитной истории (при их наличии).

1.4.20. Характеристики качества данных, определяемые БКИ, необходимые для обеспечения эффективности модели.

1.5. Методика построения модели должна обеспечивать следующее:

1.5.1. отсутствие противоречий в информации, определенной в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Указания;

1.5.2. репрезентативность выборки данных для построения модели (соответствие сегменту кредитных историй в целях построения модели);

1.5.3. корректность расчета индивидуального рейтинга в выборке для построения модели в соответствии с алгоритмом расчета индивидуального рейтинга, содержащимся в методике построения модели;

1.5.4. корректность сведений о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории в выборке данных для построения модели;

1.5.5. использование в модели статистически значимых факторов;

1.5.6. корректность расчета коэффициента линейной корреляции между факторами и выводов о соответствии таких значений допустимым значениям, установленным в методике построения модели;

1.5.7. соответствие значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при построении модели по уровню их кредитоспособности, целевым значениям, установленным в методике построения модели;

1.5.8. возможность воспроизведения выполненных расчетов, используемых в модели, и осуществления контроля промежуточных и итоговых результатов;

1.5.9. точность производимых в модели расчетов в пределах погрешности, установленных в методике построения модели.

1.5.10. соответствие качества данных характеристикам, определенным в соответствии с подпунктом 1.4.20 пункта 1.4 настоящего Указания.

1.6. Методика валидации модели должна содержать следующую информацию.

1.6.1. Порядок проведения БКИ валидации модели с указанием методов и инструментов, применяемых БКИ при ее проведении.

1.6.2. Условия формирования выборки данных для валидации модели, в том числе требования к ее релевантности, основывающиеся на следующих критериях:

выборка данных для валидации должна быть репрезентативна (соответствовать сегменту кредитных историй, на котором строилась модель);

выборка данных для валидации модели не должна содержать данные, представленные в выборке данных для построения модели;

непрерывный период формирования выборки данных для валидации модели не должен предшествовать периоду формирования выборки данных для построения модели.

1.6.3. Целевые значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности при валидации модели.

1.6.4. Критерии существенности изменений в распределении субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели, являющиеся причиной для перестроения модели.

1.6.5. Требование о необходимости проведения валидации модели не реже одного раза в три календарных месяца с даты начала использования модели с формированием отчета о валидации модели (далее - отчет о валидации модели), содержащего:

дату валидации модели;

указание на период формирования выборки данных для валидации модели;

значения показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности при валидации модели;

описание и выводы о существенности изменений в распределении субъектов кредитных историй по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитных историй по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели на основе критериев, установленных в методике валидации модели;

вывод о возможности применения модели по результатам валидации модели на основании соответствия значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй по уровню их кредитоспособности, целевым значениям показателей, установленным в методике валидации модели и выводов, сформированных в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;

релевантную выборку данных для валидации, содержащую сведения в составе, установленном в подпункте 1.4.19 пункта 1.4 настоящего Указания.

1.7. Методика валидации модели должна обеспечивать следующее:

1.7.1. проведение валидации модели не реже одного раза в три календарных месяца с даты начала использования модели с формированием отчета о валидации модели в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 1.6.5 пункта 1.6 настоящего Указания;

1.7.2. отсутствие противоречий в информации, определенной в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Указания;

1.7.3. корректность расчета индивидуального рейтинга в выборке данных для валидации модели в соответствии с алгоритмом, установленным в методике построения модели;

1.7.4. выполнение расчета индивидуального рейтинга на основании данных, актуальных на дату предоставления БКИ индивидуального рейтинга;

1.7.5. корректность сведений о наличии (отсутствии) дефолта субъекта кредитной истории в выборке данных для валидации модели;

1.7.6. необходимость перестроения модели в случае существенных изменений в распределении субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при валидации модели в сравнении с распределением субъектов кредитной истории по диапазонам индивидуального рейтинга при построении модели на основании критериев существенности, установленных в методике валидации модели, а также в случае несоответствия значений показателей, используемых БКИ для оценки эффективности ранжирования субъектов кредитных историй при валидации модели по уровню их кредитоспособности, целевым значениям, установленным БКИ в методике валидации модели.

1.8. Методика БКИ должна храниться в БКИ не менее десяти лет со дня прекращения использования БКИ модели, предусмотренной в методике БКИ.