3. Заключение сделок РЕПО

3.1. Сделки РЕПО заключаются в режиме внесистемных сделок. При этом различаются:

- сделка РЕПО без подтверждения - сделка РЕПО между Дилером и обслуживаемым им Инвестором или между двумя Инвесторами, обслуживаемыми одним Дилером. Для заключения сделки РЕПО без подтверждения в Торговую систему Дилером вводится единственная заявка;

- сделка РЕПО с подтверждением - сделка РЕПО между Дилерами, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению Инвесторов. Для заключения сделки РЕПО с подтверждением в Торговую систему вводятся заявка Дилера, инициирующего сделку РЕПО, и подтверждение Дилера, акцептующего предложение о заключении сделки РЕПО.

Сделка РЕПО без подтверждения считается заключенной в момент регистрации в Торговой системе заявки РЕПО, содержащей все обязательные условия сделки РЕПО.

Сделка РЕПО с подтверждением считается заключенной в момент регистрации в Торговой системе подтверждения РЕПО, поданного Дилером в ответ на прошедшую регистрацию в Торговой системе заявку РЕПО другого Дилера.

3.2. Заявки РЕПО и подтверждения РЕПО должны содержать следующие обязательные условия сделки РЕПО:

- ставка РЕПО в процентах годовых, с точностью, установленной Банком России;

- Срок РЕПО в календарных днях (в качестве Срока РЕПО может быть указано "внутридневное РЕПО");

- код Дилера, в соответствии с Положением об обращении;

- код Дилера-контрагента, в соответствии с Положением об обращении (в качестве Кода Дилера-контрагента в заявках РЕПО могут быть указаны коды нескольких Дилеров или коды всех Дилеров);

- направление заявки (покупка Облигаций при предоставлении средств или продажа Облигаций при привлечении средств);

- Сумма РЕПО (в рублях);

- позиция "депо" (позиция РЕПО для заявки Первоначального покупателя - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка;

- позиция "депо" и денежная позиция контрагента;

- код расчетов (T0, Sn, где n >= 0);

- номер выпуска Облигаций, являющихся Обеспечением;

- количество Облигаций, являющихся Обеспечением, выраженное в штуках (лотах).

3.3. Заявки и подтверждения РЕПО могут содержать следующие дополнительные условия сделки РЕПО:

- Начальное значение дисконта с точностью, установленной Банком России;

- Нижнее и/или Верхнее предельные значения дисконта с точностью, установленной Банком России;

- указание на блокировку Обеспечения;

- реквизиты Базисных условий.

3.4. Регистрация в Торговой системе подтверждения РЕПО происходит только при полном соответствии всех содержащихся в нем обязательных и дополнительных условий сделки РЕПО условиям заявки РЕПО, в ответ на которую подано такое подтверждение РЕПО.

3.5. В заявке и подтверждении РЕПО Дилером может не указываться один из трех параметров РЕПО: Сумма РЕПО, количество Облигаций, являющихся Обеспечением, и Начальное значение дисконта. В этом случае параметр сделки РЕПО, не указанный явно в заявке и в подтверждении по данной сделке РЕПО, автоматически рассчитывается (с учетом округления) Торговой системой на основе параметров, указанных в заявке. Формула расчета отсутствующего параметра сделки РЕПО приведена в Приложении 1 к настоящему Положению.

Если в заявке и/или подтверждении РЕПО Дилером указываются все три названных параметра сделки РЕПО, то Торговая система проверяет введенные значения на соответствие друг другу и, по необходимости, автоматически корректирует Начальное значение дисконта.

3.6. Сделки РЕПО с кодом расчетов Т0 предполагают исполнение первой части такой сделки РЕПО в момент ее заключения. Регистрация Торговой системой заявок РЕПО и подтверждений РЕПО с кодом расчетов Т0 предполагает следующую процедуру:

3.6.1. При поступлении заявки на заключение сделки РЕПО с кодом расчетов Т0 без подтверждения Торговая система:

- проверяет значение позиции "депо" Первоначального продавца, указанной в данной заявке, на достаточность количества Облигаций, для формирования Обеспечения, необходимого для исполнения первой части сделки РЕПО по поданной заявке;

- при совпадении указанных в заявке денежных позиций, в счет которых покупаются и продаются Облигации по сделке РЕПО, проверяет значение денежной позиции на достаточность денежных средств, необходимых для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе по поданной заявке;

- при несовпадении указанных в заявке денежных позиций, в счет которых покупаются и продаются Облигации по сделке РЕПО, проверяет значение денежной позиции Первоначального покупателя на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения первой части сделки РЕПО и уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе по поданной заявке;

- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условия достаточности), либо регистрирует заявку, изменяя значения указанных в ней денежных позиций и позиций "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения):

- Первоначального покупателя в сторону уменьшения на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы и суммы РЕПО в части денежной позиции и в сторону увеличения на количество Облигаций, входящих в Обеспечение, в части позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения);

- Первоначального продавца в сторону увеличения на разницу между суммой РЕПО и величиной комиссионного вознаграждения Торговой системы в части денежной позиции и в сторону уменьшения на количество Облигаций, входящих в Обеспечение, в части позиции "депо".

3.6.2. По сделкам РЕПО с кодом расчетов Т0 с подтверждением при поступлении заявки РЕПО Первоначального продавца Торговая система:

- проверяет значение позиции "депо" Первоначального продавца, указанной в данной заявке, на достаточность количества Облигаций, необходимого для исполнения первой части сделки РЕПО по поданной заявке;

- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условия достаточности), либо регистрирует заявку, уменьшая значение позиции "депо" на количество Облигаций, входящих в Обеспечение.

3.6.3. По сделкам РЕПО с кодом расчетов Т0 с подтверждением при поступлении заявки РЕПО Первоначального покупателя Торговая система:

- проверяет значение денежной позиции Первоначального покупателя, указанной в данной заявке на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения первой части сделки РЕПО по поданной заявке (включая суммы, необходимые для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе);

- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условия достаточности), либо регистрирует заявку, уменьшая значения денежной позиции Первоначального покупателя на Сумму РЕПО и величину комиссионного вознаграждения Торговой системы.

3.6.4. По сделкам РЕПО с кодом расчетов Т0 с подтверждением при поступлении подтверждения РЕПО Первоначального продавца Торговая система:

- проверяет параметры подтверждения РЕПО Первоначального продавца на соответствие параметрам заявки РЕПО Первоначального покупателя, в ответ на которую подано данное подтверждение РЕПО;

- проверяет значение позиции "депо" Первоначального продавца, указанной в данном подтверждении, на достаточность количества Облигаций, необходимого для исполнения первой части сделки РЕПО по поданному подтверждению;

- по результатам проверки либо отклоняет подтверждение (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует подтверждение, изменяя значения указанных в нем денежных позиций и позиций "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения):

- значение позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя в сторону увеличения на количество Облигаций, входящих в Обеспечение;

- значение денежной позиции Первоначального продавца в сторону увеличения на разницу между суммой РЕПО и величиной комиссионного вознаграждения Торговой системы;

- значение позиции "депо" Первоначального продавца в сторону уменьшения на количество Облигаций, входящих в Обеспечение.

3.6.5. По сделкам РЕПО с кодом расчетов Т0 с подтверждением при поступлении подтверждения РЕПО Первоначального покупателя Торговая система:

- проверяет параметры подтверждения РЕПО Первоначального покупателя на соответствие параметрам заявки РЕПО Первоначального продавца, в ответ на которую подано данное подтверждение РЕПО;

- проверяет значение денежной позиции Первоначального покупателя, указанной в данной заявке, на достаточность денежных средств, необходимых для исполнения первой части сделки РЕПО по поданной заявке (включая суммы, необходимые для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе);

- по результатам проверки либо отклоняет подтверждение (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо регистрирует подтверждение, изменяя значения указанных в нем денежных позиций и позиций "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения):

- значение позиции "депо" (позиции РЕПО - по сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения) Первоначального покупателя в сторону увеличения на количество Облигаций, входящих в Обеспечение;

- значение денежной позиции Первоначального продавца в сторону увеличения на разницу между Суммой РЕПО и величиной комиссионного вознаграждения Торговой системы;

- значение денежной позиции Первоначального покупателя в сторону уменьшения на Сумму РЕПО и величину комиссионного вознаграждения Торговой системы;

- значение позиции "депо" Заемщика в сторону уменьшения на количество Облигаций, входящих в Обеспечение.

3.6.6. Для сделок РЕПО с кодом расчетов Т0 с подтверждением любая заявка РЕПО может быть снята подавшим ее Дилером до регистрации в Торговой системе подтверждения РЕПО, поданного в ответ на указанную заявку.

При снятии заявки РЕПО Первоначального продавца Торговая система увеличивает значение позиции "депо" Первоначального продавца, указанной в снятой заявке, на количество Облигаций, необходимое для исполнения первой части данной сделки РЕПО, а значение денежной позиции Первоначального продавца - на сумму денежных средств, необходимых для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе.

При снятии заявки РЕПО Первоначального покупателя Торговая система увеличивает значение денежной позиции Первоначального покупателя, указанной в снятой заявке, на сумму денежных средств, необходимых для полного удовлетворения поданной заявки (включая суммы, необходимые для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе).

3.6.7. Если иное не установлено Положением об обращении и настоящим Положением, первая часть сделки РЕПО с кодом расчетов Т0 считается исполненной в момент изменения денежных позиций и позиций "депо" Дилеров в соответствии с пунктами 3.6.1, 3.6.4 и 3.6.5 настоящего Положения.

3.7. Регистрация заявок РЕПО и подтверждений РЕПО на заключение сделок РЕПО с кодом расчетов Sn, не предполагающих исполнение первой части таких сделок РЕПО в момент их заключения, осуществляется в следующем порядке.

3.7.1. При поступлении заявки на заключение сделки РЕПО с кодом расчетов Sn без подтверждения Торговая система проверяет значение указанных в ней денежных позиций Первоначального продавца и Первоначального покупателя на достаточность денежных средств, необходимых для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе.

По результатам проверки Торговая система либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условия достаточности), либо принимает заявку, одновременно уменьшая значения указанных в ней денежных позиций Первоначального продавца и Первоначального покупателя на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы.

3.7.2. По сделкам РЕПО с кодом расчетов Sn с подтверждением при поступлении заявки РЕПО Первоначального покупателя (Первоначального продавца) Торговая система проверяет значение денежной позиции Первоначального покупателя (Первоначального продавца), указанной в данной заявке, на достаточность денежных средств, необходимых для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системы.

По результатам проверки Торговая система либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условия достаточности), либо принимает заявку, одновременно уменьшая значение указанной в ней денежной позиции Первоначального покупателя (Первоначального продавца) на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы.

3.7.3. По сделкам РЕПО с кодом расчетов Sn с подтверждением при поступлении подтверждения РЕПО Первоначального покупателя (Первоначального продавца) Торговая система:

- проверяет параметры подтверждения РЕПО Первоначального покупателя (Первоначального продавца) на соответствие параметрам заявки РЕПО Первоначального продавца (Первоначального покупателя), в ответ на которую подано данное подтверждение РЕПО;

- проверяет значение денежной позиции Первоначального покупателя (Первоначального продавца), указанной в данном подтверждении, на достаточность денежных средств, необходимых для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе;

- по результатам проверки либо отклоняет заявку (в случае невыполнения условий соответствия и/или достаточности), либо принимает заявку, одновременно уменьшая значение указанной в нем денежной позиции Первоначального покупателя (Первоначального продавца) на величину комиссионного вознаграждения Торговой системы.

3.7.4. Для сделок РЕПО с кодом расчетов Sn с подтверждением любая заявка РЕПО может быть снята подавшим ее Дилером до регистрации в Торговой системе подтверждения РЕПО, поданного в ответ на указанную заявку.

При снятии заявки РЕПО Первоначального покупателя (Первоначального продавца) Торговая система увеличивает значение денежной позиции Первоначального покупателя (Первоначального продавца), указанной в данной заявке, на сумму денежных средств, необходимых для уплаты комиссионного вознаграждения Торговой системе.

3.8. Условия сделки РЕПО, указанные в подтверждении РЕПО, должны соответствовать условиям сделки РЕПО, указанным в заявке РЕПО, в ответ на которую подано подтверждение РЕПО (условие соответствия).

3.9. Сделка РЕПО может быть заключена как с блокировкой, так и без блокировки Обеспечения. Сделка РЕПО заключается как сделка РЕПО с блокировкой Обеспечения при наличии соответствующего условия в заявке на заключение сделки РЕПО.

По сделкам РЕПО с блокировкой Обеспечения Облигации, составляющие Обеспечение, зачисляются на счет "депо" Первоначального покупателя и учитываются в разделе "блокировано по РЕПО".

Облигации, учитываемые в разделе "блокировано по РЕПО", не могут быть проданы, переданы в залог или иным образом обременены обязательствами или отчуждены по основаниям, отличным от оснований, предусмотренных сделкой РЕПО, по которой они являются Обеспечением.

3.10. Комиссионное вознаграждение Торговой системы по каждой сделке РЕПО взимается при ее заключении.

3.11. При заключении каждой сделки РЕПО Торговая система присваивает ей уникальный регистрационный номер (далее - номер сделки РЕПО).