Приложение N 2
к методике оценки величины
рыночного риска
КОЭФФИЦИЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
|
По ценным бумагам, за исключением ценных бумаг, являющихся инструментами секьюритизации или инструментами повторной секьюритизации
|
Коэффициент риска
(риск-вес),
процентов
|
|
По ценным бумагам без риска
|
0
|
|
По ценным бумагам с низким риском:
|
|
имеющим срок, оставшийся до погашения, менее 6 месяцев
|
0,36
|
|
имеющим срок, оставшийся до погашения, от 6 до 24 месяцев
|
1,44
|
|
имеющим срок, оставшийся до погашения, свыше 24 месяцев
|
2,3
|
|
По ценным бумагам со средним риском
|
11,5
|
|
По ценным бумагам с высоким риском
|
17,25
|
|
По ценным бумагам, являющимся инструментами секьюритизации:
|
|
с низким риском
|
2,3
|
|
с риском ниже среднего
|
5,75
|
|
со средним риском
|
11,5
|
|
с риском выше среднего
|
40,25
|
|
с высоким риском
|
100
|
|
По ценным бумагам, являющимся инструментами повторной секьюритизации:
|
|
с низким риском
|
4,6
|
|
с риском ниже среднего
|
11,5
|
|
со средним риском
|
25,87
|
|
с риском выше среднего
|
74,75
|
|
с высоким риском
|
100
|