Приложение 2

к сценариям стресс-тестирования

финансовой устойчивости негосударственных

пенсионных фондов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЕВ N 2 - 5

1. До наступления периода снижения ликвидности рынка продажа активов не осуществляется.

2. При наступлении периода снижения ликвидности рынка не допускается увеличение по модулю отрицательного остатка на аналитическом счете. Объем продаж активов ограничен и рассчитывается следующим образом:

среднедневной объем торгов в рублях по каждому активу за последние три месяца до даты расчета умножается на 60 и на коэффициент 0,3. При этом расчет среднедневного объема торгов осуществляется путем деления совокупного объема торгов по активу в последние три месяца до даты расчета на число рабочих дней в данном периоде;

рассчитанная в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта величина умножается на корректирующий коэффициент, зависящий от номера группы кредитного качества актива, для получения величины максимально допустимого объема продаж каждого актива:

Продажа активов осуществляется начиная с активов, имеющих наибольшую величину максимально допустимого объема продаж, до достижения объема продаж, определенного пунктом 5.8 Требований к стресс-тестированию.

3. Доля переходящих из фонда к другому страховщику по обязательному пенсионному страхованию застрахованных лиц равна максимальной доле средств пенсионных накоплений за последние пять лет, переданных фондом в связи со сменой застрахованными лицами страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Если фонд существует менее пяти лет, доля переходящих из фонда застрахованных лиц равна 20%.

Коэффициент, применяемый для определения величины обязательств по выплате выкупных сумм, за исключением выплат правопреемникам, равен 0.