7. Порядок расчета размера требуемого обеспечения, при котором форекс-дилер вправе заключать с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и не признанным квалифицированным инвестором, договоры, указанные в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

7.1. Размер требуемого обеспечения должен рассчитываться форекс-дилером на каждый торговый день по каждой иностранной валюте и/или валютной паре.

Размер требуемого обеспечения размещается форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в Личном кабинете (при его наличии) в срок не позднее начала соответствующего торгового дня.

7.2. Способ определения даты и времени, по состоянию на которые рассчитывается размер требуемого обеспечения, устанавливается форекс-дилером во внутреннем документе форекс-дилера и должен предусматривать единый подход к определению таких даты и времени для каждого торгового дня из установленного периода наблюдений. Указанный внутренний документ подлежит размещению форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.3. При самостоятельном расчете размера требуемого обеспечения форекс-дилер обязан производить расчет на основании собственных исторических данных или на основании исторических данных, полученных от источника, указанного в пункте 2.14 Базового стандарта (в случае, если исторические данные предоставляются форекс-дилеру в соответствии с договором, заключенным с источником).

7.4. Форекс-дилер вправе использовать готовые результаты расчета размера требуемого обеспечения, получаемые от источника, указанного в пункте 2.14 Базового стандарта, в соответствии с заключенным договором. При этом форекс-дилер обязан обеспечить соблюдение таким источником требований пункта 7.6 Базового стандарта.

7.5. Сведения о данных, используемых форекс-дилером для самостоятельного расчета размера требуемого обеспечения (собственные исторические данные или исторические данные, полученные от источника, указанного в пункте 2.14 Базового стандарта), а также сведения о способе определения размера требуемого обеспечения (самостоятельный расчет или получение готовых результатов расчета в соответствии с пунктом 7.4 Базового стандарта) должны быть указаны форекс-дилером во внутреннем документе, утвержденном форекс-дилером. Указанный внутренний документ подлежит размещению форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.6. Размер требуемого обеспечения рассчитывается исходя из того, что значение двухдневного изменения курса иностранной валюты и/или валютной пары к рублю в 99 процентах случаев находится в пределах одностороннего доверительного интервала в распределении таких значений не менее чем за последние 365 дней в следующем порядке:

7.6.1. для каждого торгового дня из установленного периода наблюдений, начиная со второго, рассчитывается значение относительного изменения цены каждой иностранной валюты и/или валютной пары к рублю по формуле:

(P_i / P_i-1) - 1, где:

P_i - курс иностранной валюты и/или валютной пары в торговый день i;

P_i-1 - курс иностранной валюты и/или валютной пары в предыдущий торговый день i-1;

7.6.2. в случае, если валюта котировки (контрвалюта) валютной пары является отличной от рубля, форекс-дилер для ее конвертации в рубль должен использовать кросс-курс валюты котировки (контрвалюты) к рублю в торговый день i и торговый день i-1 соответственно;

7.6.3. на основании полученного множества значений относительного изменения курса каждой иностранной валюты и/или валютной пары рассчитываются показатели однодневного Value at risk (VaR): VaR (1%) и (или) VaR (99%) для каждой иностранной валюты и/или валютной пары к рублю, при этом:

- под VaR (1%) понимается наименьшее значение из указанного в пункте 7.6.3 Базового стандарта множества значений относительного изменения курса иностранной валюты и/или валютной пары к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента минимальных значений.

- под VaR (99%) понимается наибольшее значение из указанного в пункте 7.6.3 Базового стандарта множества значений относительного изменения курса иностранной валюты и/или валютной пары к рублю после исключения из него не более 1 (одного) процента максимальных значений.

7.6.4. для преобразования полученных значений однодневного VaR: [VaR (1%) и (или) VaR (99%)] в двухдневный VaR, форекс-дилер должен применить повышательный коэффициент, равный корню квадратному из двух.

7.6.5. полученные значения двухдневного VaR, преобразованные в процентный формат, составляют размер требуемого обеспечения.

При этом, одно из двух полученных значений двухдневного VaR, соответствующее понижению курса иностранной валюты и/или валютной пары к рублю, которое по расчету отрицательное, для целей определения размера требуемого обеспечения берется форекс-дилером по модулю.

7.7. Показатель VaR (VaR (1%) или VaR (99%)), на основании которого форекс-дилер производит расчет размера требуемого обеспечения, должен быть установлен форекс-дилером во внутреннем документе, утвержденном форекс-дилером. Указанный внутренний документ подлежит размещению форекс-дилером на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7.8. Форекс-дилер вправе по собственному усмотрению устанавливать требуемое обеспечение выше (больше) рассчитанного в соответствии настоящим Базовым стандартом.

7.9. Пример расчета размера требуемого обеспечения подлежит размещению на сайте форекс-дилера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в Личном кабинете (при его наличии).

7.10. Форекс-дилер обязан хранить расчет размера требуемого обеспечения не менее 5 (пяти) лет с даты расчета.