Утверждена

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 24 октября 2009 г. N 842

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

1. Настоящая инвестиционная декларация в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" определяет требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации по договору доверительного управления инвестиционным портфелем государственных ценных бумаг государственной управляющей компании (далее - средства пенсионных накоплений), а также к составу и структуре инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании (далее - инвестиционный портфель государственных ценных бумаг).

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений является их прирост.

3. Государственная управляющая компания осуществляет инвестирование средств пенсионных накоплений в следующие виды активов:

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на организованных торгах или специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованных торгах или они специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

б) средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, японские йены) на счетах в кредитных организациях;

в) облигации российских эмитентов, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", если исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций либо по выплате номинальной стоимости облигаций и частично или полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

3(1). Государственная управляющая компания заключает договоры репо с центральным контрагентом, соответствующим требованиям Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в отношении государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением облигаций федерального займа, переданных российским кредитным организациям в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", являясь покупателем по первой части договора репо, на организованных торгах на основе заявок по наилучшим из указанных в них процентным ставкам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам. Государственная управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части договоров репо.

4. Максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг следующих классов активов составляет:

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте (облигации государственного валютного займа, облигации внутреннего государственного валютного займа, облигации внешних облигационных займов Российской Федерации), - 80 процентов;

б) средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях - 80 процентов.

5. Для государственных ценных бумаг Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации, а также для облигаций российских эмитентов, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг не устанавливается.

5(1). Максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг денежных средств, предоставленных государственной управляющей компанией по первой части договора репо, составляет 40 процентов инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг на дату заключения договора репо.

Минимальное значение процентной ставки размещения средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией по договору репо устанавливается на уровне 0,7 ключевой ставки Банка России, действующей на дату его заключения.

6. Входящие в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска не должны превышать 70 процентов находящихся в обращении государственных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска.

В случае если государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации (в том числе специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов), приобретаются по закрытой подписке, государственная управляющая компания вправе приобрести до 100 процентов объявленного к размещению выпуска.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг облигаций одного эмитента или группы связанных эмитентов, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 15 процентов инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг. Требования настоящего абзаца не распространяются на облигации, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, в случае, если ставка купонного дохода по ним определяется как прирост индекса потребительских цен за последние 12 месяцев, увеличенный, как минимум, на 1 процент годовых (для переменной ставки купона), либо как доходность выпуска облигаций федерального займа со сроком до погашения, ближайшим к сроку до погашения (обязательной оферты) соответствующего выпуска облигаций, на дату его приобретения, увеличенная, как минимум, на 1 процент годовых (для фиксированной ставки купона).

Входящие в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг облигации одного выпуска, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, не должны превышать 70 процентов находящихся в обращении облигаций этого выпуска.

При размещении выпуска облигаций, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, государственная управляющая компания вправе подать заявку на сумму не более 70 процентов объявленного объема выпуска.

7. Государственная управляющая компания размещает средства пенсионных накоплений в кредитных организациях, отвечающих требованиям Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

8. Доли активов в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг определяются в процентах от стоимости инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг (в рублях).

Стоимость активов рассчитывается в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

9. В случае нарушения ограничений, установленных пунктом 4 настоящей инвестиционной декларации, из-за изменения стоимости активов государственная управляющая компания обязана привести структуру активов в соответствие с установленными требованиями в течение 6 месяцев со дня обнаружения нарушения.

В случае если указанные нарушения произошли в результате умышленных действий государственной управляющей компании, она обязана устранить их в течение 30 дней со дня обнаружения и возместить Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб, являющийся следствием нарушения установленной структуры активов и совершения сделок в целях ее корректировки.

10. В случае нарушения ограничений структуры инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг, установленных пунктом 6 настоящей инвестиционной декларации, в связи с изменением общего объема выпуска ценных бумаг или в связи с размещением меньшего количества ценных бумаг данного выпуска, чем указано в решении о выпуске ценных бумаг, государственная управляющая компания не вправе дополнительно приобретать ценные бумаги данного выпуска до момента устранения указанного нарушения.

В случае если указанное нарушение произошло в результате умышленных действий государственной управляющей компании, она обязана устранить нарушение в течение 30 дней со дня его обнаружения и возместить Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерб, являющийся следствием нарушения установленной структуры активов и совершения сделок в целях ее корректировки.

11. В случае если нарушение требований к структуре инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг возникло в результате передачи в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, государственная управляющая компания не вправе приобретать облигации соответствующего класса активов до момента устранения такого нарушения.