Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу
Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 04.09.2024) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Сведения о риске процентной ставки (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0409127)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

См. сравнение с ранее действовавшей формой в MS-Word.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО <1>

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО <2>

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ О РИСКЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

по состоянию на "__" ________ ____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

(головной кредитной организации банковской группы)

Адрес кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) в пределах места нахождения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) ____________________________________________

Код формы по ОКУД <3> 0409127

Квартальная

Код валюты: ________

тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Временные интервалы

Нечувствительные к изменению процентной ставки

до 30 дней

от 31 до 90 дней

от 91 до 180 дней

от 181 дня до 1 года

от 1 года до 2 лет

от 2 до 3 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 7 лет

от 7 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

свыше 20 лет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ

1.1

Денежные средства и их эквиваленты

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях

1.3

Ссудная задолженность, всего, из нее:

1.3.1

кредитных организаций

1.3.2

юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:

1.3.2.1

ссуды до востребования и овердрафт

1.3.3

физических лиц, всего, из них:

1.3.3.1

ссуды с использованием банковских карт

1.3.3.2

жилищные ссуды

1.4

Вложения в долговые обязательства

1.5

Вложения в долевые ценные бумаги

1.6

Прочие активы

1.7

Основные средства и нематериальные активы

2

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1

Фьючерсы

X

2.2

Форварды

X

2.3

Валютно-процентные свопы

X

2.4

Процентные свопы

X

2.5

Опционы "на продажу"

X

2.6

Опционы "на покупку"

X

2.7

Прочие договоры (контракты)

X

3

ИТОГО БАЛАНСОВЫХ АКТИВОВ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

4

БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ

4.1

Средства кредитных организаций, всего, из них:

4.1.1

на корреспондентских счетах

4.1.2

межбанковские ссуды, депозиты

4.2

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, всего, из них:

4.2.1

на расчетных (текущих) счетах юридических и физических лиц

4.2.2

депозиты юридических лиц

4.2.3

вклады (депозиты) физических лиц

4.3

Выпущенные долговые обязательства

4.4

Прочие пассивы

4.5

Источники собственных средств (капитала)

5

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1

Фьючерсы

X

5.2

Форварды

X

5.3

Валютно-процентные свопы

X

5.4

Процентные свопы

X

5.5

Опционы "на продажу"

X

5.6

Опционы "на покупку"

X

5.7

Прочие договоры (контракты)

X

6

Итого балансовых пассивов и внебалансовых обязательств

7

Совокупный ГЭП (строка 3 - строка 6)

X

8

Изменение чистого процентного дохода:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.1

+ 200 базисных пунктов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.2

- 200 базисных пунктов

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.3

временной коэффициент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Примечание: __________________________________________.

Руководитель

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"__" _____________ ____ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409126 "Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409127 "Сведения о риске процентной ставки"