Порядок составления и представления отчетности по форме 0409121 "Расчет системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) ("Базель III")"

Номер строки

Наименование показателя

Пункты (подпункты) Положения Банка России N 596-П или строки настоящей таблицы, в соответствии с которыми производится расчет строк Отчета

1

2

3

1

Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), итого, в том числе:

Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 и 1.11

1.1

Сумма источников базового, добавочного и дополнительного капитала банковской группы СЗКО <1> (СЗКО) (за исключением источников дополнительного капитала с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года)

2.4

1.2

Источники базового, добавочного и дополнительного капитала банковской группы СЗКО (СЗКО), не включенные в расчет собственных средств (капитала), а также начисленные (накопленные) проценты по указанным обязательствам в части средств с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более

2.4

1.3

Стабильные средства физических лиц и стабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса без установленного договором срока возврата, со сроком до востребования, с оставшимся предусмотренным договором сроком до востребования (погашения) менее одного года или с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года, а также стабильные средства физических лиц и субъектов малого бизнеса с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более, включая обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.3.1 и 1.3.2

1.3.1

средства физических лиц

2.4, 2.5

1.3.2

средства субъектов малого бизнеса

2.4, 2.5

1.4

Нестабильные средства физических лиц и нестабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса без установленного договором срока возврата, со сроком до востребования, с оставшимся предусмотренным договором сроком до востребования (погашения) менее одного года или с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), менее одного года, а также нестабильные средства физических лиц и субъектов малого бизнеса с эффективным сроком, оставшимся до востребования (погашения), один год и более, включая обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.4.1 и 1.4.2

1.4.1

средства физических лиц

2.4, 2.6

1.4.2

средства субъектов малого бизнеса

2.4, 2.6

1.5

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций) без обеспечения, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.5.1 и 1.5.2

1.5.1

операционные депозиты

2.4, 2.7

1.5.2

прочие депозиты и привлеченные средства

2.4, 2.7

1.6

Денежные средства, привлеченные от Банка России и центральных банков иностранных государств без обеспечения, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.6.1 и 1.6.2

1.6.1

операционные депозиты

2.4, 2.7

1.6.2

прочие депозиты и привлеченные средства

2.4, 2.7, 2.8

1.7

Депозиты и прочие привлеченные средства Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, правительств иностранных государств, международных банков развития и национальных банков развития, организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, без обеспечения, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.7.1 и 1.7.2

1.7.1

операционные депозиты

2.4, 2.7

1.7.2

прочие депозиты и привлеченные средства

2.4, 2.7

1.8

Депозиты и прочие привлеченные средства без обеспечения, не указанные выше (включая средства, привлеченные от финансовых организаций), а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.8.1 и 1.8.2

1.8.1

операционные депозиты

2.4, 2.7

1.8.2

прочие депозиты и привлеченные средства

2.4, 2.7, 2.8

1.9

Средства, привлеченные под обеспечение, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 1.9.1 - 1.9.6

1.9.1

средства физических лиц, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

2.4, 2.7, 2.8

1.9.2

средства субъектов малого бизнеса, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

2.4, 2.7, 2.8

1.9.3

средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций), а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

2.4, 2.7

1.9.4

средства Банка России и центральных банков иностранных государств, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

2.4, 2.7, 2.8

1.9.5

средства Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, правительств иностранных государств, международных банков развития и национальных банков развития, организаций, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

2.4, 2.7

1.9.6

прочие привлеченные средства (включая средства, привлеченные от финансовых организаций), а также обязательства по уплате начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

2.4, 2.7, 2.8

1.10

Обязательства по производным финансовым инструментам за вычетом требований по производным финансовым инструментам

1.9, 2.8

1.11

Прочие обязательства (пассивы), итого, в том числе:

Сумма строк 1.11.1 - 1.11.5

1.11.1

отложенные налоговые обязательства

2.4, 2.7, 2.8

1.11.2

величина средств, относящихся к доле участия малых акционеров (участников) участника банковской группы СЗКО

2.4, 2.7, 2.8

1.11.3

обязательства по поставке денежных средств, возникшие из договоров (сделок) по приобретению финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), не являющихся производными финансовыми инструментами, а также в случае, если поставка денежных средств не была произведена в указанный период, но ожидается к осуществлению

2.8

1.11.4

обязательства, возникшие в результате участия головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО в финансировании программ и мероприятий, указанных в пункте 1.10 Положения Банка России N 596-П, за счет средств федерального бюджета на возвратной основе при условии совпадения сроков и сумм привлечения и размещения денежных средств, а также начисленные (накопленные) проценты по ним

1.10, 2.8

1.11.5

прочие обязательства (пассивы)

2.4, 2.7, 2.8

2

Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1 и 2.2

2.1

Балансовые требования, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1 - 2.1.26

2.1.1

денежные средства головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО, соответствующие ВЛА-1, доступные для незамедлительного исполнения обязательств

3.8

2.1.2

денежные средства головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО в Банке России и (или) центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, до востребования и с оставшимся сроком до погашения один день (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.2.1 - 2.1.2.3

2.1.2.1

средства на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО, открытых в Банке России и (или) в центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам

3.8

2.1.2.2

суммы, депонированные в учреждениях Банка России для получения следующим календарным днем наличных денежных средств, депозиты и прочие размещенные средства в Банке России и (или) в центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам в части средств до востребования и с оставшимся сроком до погашения один день

3.8

2.1.2.3

обязательные резервы, депонированные в Банке России, и средства, перечисленные в соответствии с резервными требованиями уполномоченных органов иностранных государств, итого, в том числе:

3.8

2.1.2.3.1

суммы переплаты, подлежащие возврату кредитной организации со счетов по учету обязательных резервов в Банке России и (или) в уполномоченных органах иностранных государств, если возврат средств может быть осуществлен не позднее следующего дня с даты расчета норматива Н28 (Н29)

3.8

2.1.3

депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России и (или) центральном банке иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (за исключением средств, отраженных в строке 2.1.2), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), вложения в долговые ценные бумаги, выпущенные Банком России и (или) центральным банком иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся сроком до погашения менее шести месяцев, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.3.1 и 2.1.3.2

2.1.3.1

необремененные

3.8, 3.12

2.1.3.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.3.2.1 - 2.1.3.2.3

2.1.3.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.8, 3.12

2.1.3.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.3.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.4

кредиты, депозиты (за исключением операционных депозитов) и прочие размещенные средства, предоставленные финансовым организациям, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.1, 2.1.4.2 и 2.1.4.3

2.1.4.1

под обеспечение активами, указанными в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 Положения Банка России N 421-П и пункте 2.2 Положения Банка России N 510-П, в случае отсутствия ограничений прав головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и участников банковской группы СЗКО по продаже полученных активов, передаче по договорам репо, займа и (или) в обеспечение по привлекаемым средствам до наступления срока исполнения обязательств по их возврату, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.1.1 и 2.1.4.1.2

2.1.4.1.1

необремененные

3.10, 3.12, 3.15

2.1.4.1.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.1.2.1 - 2.1.4.1.2.3

2.1.4.1.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.10, 3.12, 3.15

2.1.4.1.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.15

2.1.4.1.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.4.2

под обеспечение прочими активами, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.2.1 и 2.1.4.2.2

2.1.4.2.1

необремененные

3.11, 3.12, 3.15

2.1.4.2.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.2.2.1 - 2.1.4.2.2.3

2.1.4.2.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.11, 3.12, 3.15

2.1.4.2.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.15

2.1.4.2.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.4.3

без обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.3.1 и 2.1.4.3.2

2.1.4.3.1

необремененные

3.11, 3.12, 3.15

2.1.4.3.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.4.3.2.1 - 2.1.4.3.2.3

2.1.4.3.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.11, 3.12, 3.15

2.1.4.3.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.15

2.1.4.3.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.5

вложения в долговые ценные бумаги, соответствующие ВЛА-1 (за исключением долговых ценных бумаг, выпущенных Банком России и (или) центральным банком иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, с оставшимся сроком до погашения менее шести месяцев, отраженных в строке 2.1.3), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.5.1 и 2.1.5.2

2.1.5.1

необремененные

3.9

2.1.5.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.5.2.1 - 2.1.5.2.3

2.1.5.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.9

2.1.5.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.5.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.6

вложения в долговые ценные бумаги, соответствующие ВЛА-2А, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.6.1 и 2.1.6.2

2.1.6.1

необремененные

3.11

2.1.6.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.6.2.1 - 2.1.6.2.3

2.1.6.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.11

2.1.6.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.6.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.7

вложения в ценные бумаги, соответствующие ВЛА-2Б, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.7.1 и 2.1.7.2

2.1.7.1

необремененные

3.12

2.1.7.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.7.2.1 - 2.1.7.2.3

2.1.7.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12

2.1.7.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.7.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.8

размещенные в финансовых организациях операционные депозиты (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.8.1 и 2.1.8.2

2.1.8.1

необремененные

3.12, 3.15

2.1.8.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.8.2.1 - 2.1.8.2.3

2.1.8.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12, 3.15

2.1.8.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.15

2.1.8.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.9

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.9.1 и 2.1.9.2

2.1.9.1

необремененные

3.12

2.1.9.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.9.2.1 - 2.1.9.2.3

2.1.9.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12

2.1.9.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.9.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.10

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные Федеральному казначейству, Министерству финансов Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления, государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, территориальным государственным внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, правительствам иностранных государств, международным банкам развития и национальным банкам развития, организациям, которым в соответствии с правом иностранного государства предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.10.1 и 2.1.10.2

2.1.10.1

необремененные

3.12

2.1.10.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.10.2.1 - 2.1.10.2.3

2.1.10.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12

2.1.10.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.10.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.11

ипотечные кредиты физическим лицам, обеспеченные жилой недвижимостью, указанные в абзаце втором подпункта 2.3.23 пункта 2.3 Инструкции Банка России N 199-И, или аналогичные ипотечные кредиты в соответствии с правом иностранного государства, к которым в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 199-И или национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, применяется коэффициент взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска не более 35 процентов, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.11.1 и 2.1.11.2

2.1.11.1

необремененные

3.12, 3.13

2.1.11.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.11.2.1 - 2.1.11.2.3

2.1.11.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12, 3.13

2.1.11.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.13

2.1.11.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.12

кредиты и прочие размещенные средства (за исключением ипотечных кредитов физическим лицам, обеспеченных жилой недвижимостью, отраженных в строке 2.1.11, и кредитов, предоставленных финансовым организациям) в случае, если требованиями национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, к указанным кредитам применяется коэффициент взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска не более 35 процентов, при условии, что в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России N 729-П применяются требования национальных регулирующих органов соответствующего иностранного государства, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) один год и более (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.12.1 и 2.1.12.2

2.1.12.1

необремененные

3.13

2.1.12.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.12.2.1 - 2.1.12.2.3

2.1.12.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.13

2.1.12.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.13

2.1.12.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.13

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам и субъектам малого бизнеса (за исключением ипотечных кредитов физических лиц, обеспеченных жилой недвижимостью, отраженных в строке 2.1.11), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.13.1 и 2.1.13.2

2.1.13.1

необремененные

3.12

2.1.13.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.13.2.1 - 2.1.13.2.3

2.1.13.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12

2.1.13.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.13.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.14

кредиты и прочие размещенные средства (за исключением кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных финансовым организациям, и кредитов и прочих размещенных средств, отраженных в строках 2.1.3 и 2.1.9 - 2.1.13), к которым в соответствии с требованиями Инструкции Банка России N 199-И или национальных регулирующих органов иностранного государства, в котором участник банковской группы СЗКО зарегистрирован в качестве юридического лица, применяется коэффициент взвешивания по риску в соответствии со стандартизированным подходом к оценке кредитного риска более 35 процентов, при условии, что в соответствии с пунктом 1.5 Положения Банка России N 729-П применяются требования национальных регулирующих органов соответствующего иностранного государства, и по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам (кроме средств в драгоценных металлах (включая золото), итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.14.1 и 2.1.14.2

2.1.14.1

необремененные

3.12, 3.14

2.1.14.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.14.2.1 - 2.1.14.2.3

2.1.14.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12, 3.14

2.1.14.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.14

2.1.14.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.15

вложения в долевые ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке, не соответствующие определению ВЛА, за исключением ценных бумаг, эмитенты которых по состоянию на дату расчета норматива Н28 (Н29) находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении эмитентов которых введены процедуры банкротства или выявлены признаки банкротства или дефолта по ценной бумаге, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.15.1 и 2.1.15.2

2.1.15.1

необремененные

3.14

2.1.15.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.15.2.1 - 2.1.15.2.3

2.1.15.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.14

2.1.15.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.14

2.1.15.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.16

вложения в долговые ценные бумаги, в том числе векселя, депозитные сертификаты, ипотечные сертификаты участия, не соответствующие определению ВЛА, по которым отсутствуют наблюдаемые данные о появлении признаков банкротства эмитента или дефолта по ценной бумаге, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.16.1 и 2.1.16.2

2.1.16.1

необремененные

3.12, 3.14

2.1.16.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.16.2.1 - 2.1.16.2.3

2.1.16.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12, 3.14

2.1.16.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12, 3.14

2.1.16.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.17

вложения в товары, обращающиеся на организованном рынке (драгоценные металлы (кроме золота) и (или) иные товары, в том числе в соответствии с правом иностранного государства, допускающим соответствующие сделки), золото, а также кредиты и прочие размещенные средства, номинированные в драгоценных металлах (включая золото), по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, и требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.17.1 и 2.1.17.2

2.1.17.1

необремененные

3.14;

2.1.17.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.17.2.1 - 2.1.17.2.3

2.1.17.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.14

2.1.17.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.14

2.1.17.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.18

прочие краткосрочные активы (требования), не соответствующие определению ВЛА, с оставшимся сроком до востребования (погашения) менее одного года, по которым отсутствуют просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам, включая дорожные чеки, дебиторскую задолженность, за исключением сумм, выплаченных по предоставленным гарантиям и поручительствам, требований, возникших в связи с инвестиционной деятельностью головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО, а также авансовых платежей по сделкам приобретения недвижимого имущества, включая земельные участки, с отсрочкой поставки, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.18.1 и 2.1.18.2

2.1.18.1

необремененные

3.12

2.1.18.2

обремененные, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.18.2.1 - 2.1.18.2.3

2.1.18.2.1

с оставшимся сроком обременения менее шести месяцев

3.7, 3.12

2.1.18.2.2

с оставшимся сроком обременения от шести месяцев до одного года

3.7, 3.12

2.1.18.2.3

с оставшимся сроком обременения один год и более

3.7, 3.15

2.1.19

кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, по которым имеются просроченные платежи по основному долгу и (или) процентам сроком свыше 90 календарных дней, а также требования по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным средствам и вложения в ценные бумаги, эмитенты которых по состоянию на дату расчета норматива Н28 (Н29) находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными (банкротами) либо в отношении эмитентов которых введены процедуры банкротства или выявлены признаки банкротства или дефолта по ценной бумаге

3.15

2.1.20

требования по производным финансовым инструментам за вычетом обязательств по производным финансовым инструментам

1.9, 3.15

2.1.21

20 процентов от суммы обязательств по производным финансовым инструментам до уменьшения на величину полученной вариационной маржи или прочего обеспечения в денежной форме

3.15

2.1.22

денежные средства, ценные бумаги или иные активы, внесенные в связи с перечислением первоначального обеспечения по производным финансовым инструментам, за исключением обеспечения, перечисленного по сделкам от имени клиентов головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО, а также за исключением ценных бумаг или иных активов, которым исходя из вида ценной бумаги или иного актива и (или) срока, оставшегося до их погашения, в соответствии с главой 3 Положения Банка России N 596-П присваивается коэффициент требуемого стабильного фондирования, превышающий 85 процентов, и денежные средства или иные активы, размещенные в качестве коллективного клирингового обеспечения (гарантийного фонда) в центральном контрагенте

3.14

2.1.23

вложения в активы, указанные в пунктах 2.4, 2.6 и 2.8 Положения Банка России N 729-П, подпунктах 2.2 и 2.4 пункта 2, подпункте 3.2 пункта 3 и пункте 4 Положения Банка России N 646-П

3.15

2.1.24

требования по поставке денежных средств, в том числе отраженные на внебалансовых счетах, возникшие в результате договоров (сделок) по продаже финансовых инструментов, иностранных валют, золота или товаров, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), не являющихся производными финансовыми инструментами, а также в случае, если поставка денежных средств не была произведена в указанный период, но ожидается к осуществлению

3.8

2.1.25

активы (требования), возникшие в результате участия головной кредитной организации банковской группы СЗКО (СЗКО) и (или) участника банковской группы СЗКО в финансировании программ и мероприятий, указанных в пункте 1.10 Положения Банка России N 596-П, за счет средств федерального бюджета на возвратной основе при условии совпадения сроков и сумм привлечения и размещения денежных средств

1.10, 3.8

2.1.26

прочие активы (требования), включаемые в расчет ТСФ с коэффициентом 100 процентов, не включенные в строки 2.1.1 - 2.1.25, в том числе вложения в долевые ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке, требования, возникшие в связи с инвестиционной деятельностью самого банка, авансовые платежи по сделкам приобретения недвижимого имущества, включая земельные участки, с отсрочкой поставки, вложения в основные средства (в части, не включенной в строку 2.1.23), вложения в активы в связи с принятием риска по облигациям с залоговым обеспечением, неконсолидируемые доли участия, вложения в паи паевых инвестиционных фондов

3.15

2.2

Внебалансовые и оценочные обязательства, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.1 - 2.2.7

2.2.1

безотзывные и условно отзывные линии ликвидности

3.16

2.2.2

безотзывные и условно отзывные кредитные линии

3.16

2.2.3

безусловно отзывные линии ликвидности

3.16

2.2.4

безусловно отзывные кредитные линии

3.16

2.2.5

условные обязательства кредитного характера по предоставлению денежных средств на проведение сделок торгового финансирования

3.16

2.2.6

обязательства по предоставленным гарантиям и поручительствам, не относящимся к торговому финансированию, а также обязательства по выданным аккредитивам, не относящимся к торговому финансированию.

3.16

2.2.7

неконтрактные оценочные обязательства, итого, в том числе:

3.16

2.2.7.1

оценочные обязательства, проистекающие из потенциальных требований к банку по досрочному выкупу выпущенных долговых обязательств (включая облигации и векселя) или досрочному погашению (частичному погашению) обязательств, возникающих в рамках размещения долговых ценных бумаг в интересах банка, оценочные обязательства, связанные с деятельностью по управлению активами, прочие оценочные обязательства в случае, если соответствующие оценочные обязательства не отражены в величине сформированного резерва по оценочным обязательствам некредитного характера

3.16

3

Норматив Н28 (Н29), процент

Отношение значения строки 1 к значению строки 2 с учетом пункта 4.2