Приложение 2

к Условиям совершения Банком России

и кредитной организацией Сделок РЕПО

на организованных и не на организованных

торгах в Российской Федерации

ПОРЯДОК

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ С ВВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР

БАНКРОТСТВА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НЕТТО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,

ВОЗНИКАЮЩЕГО В СВЯЗИ С ТАКИМ ПРЕКРАЩЕНИЕМ

1. Настоящий Порядок прекращения обязательств с введением процедур банкротства Кредитной организации и определения нетто-обязательства - денежного обязательства, возникающего в связи с таким прекращением, разработан в соответствии с Примерными условиями договоров РЕПО.

2. Все термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных в Соглашении.

3. В соответствии с настоящим Порядком обязательства Сторон по всем Сделкам РЕПО, заключенным в соответствии с Соглашением, в случае отзыва у Кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций до даты назначения временной администрации по управлению кредитной организацией или до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций либо до даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Кредитной организации (далее - События) в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, прекращаются возникновением (путем замены) денежного обязательства (далее - Нетто-обязательства), размер которого определяется в следующем порядке.

3.1. В соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка обязательства Сторон по всем Сделкам РЕПО прекращаются, а нетто-обязательство возникает в дату, предшествующую дате назначения в Кредитную организацию временной администрации по управлению кредитной организацией или дате отзыва у Кредитной организация лицензии на осуществление банковских операций, либо дате введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Кредитной организации, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее (далее - Дата прекращения).

3.2. Банк России осуществляет в соответствии с настоящим Порядком расчет размера Нетто-обязательства и уведомляет о его размере Кредитную организацию, в отношении которой наступило соответствующее Событие, не позднее 30 (тридцати) календарных дней после наступления Даты прекращения.

3.3. Нетто-обязательство рассчитывается и уплачивается в валюте Российской Федерации (далее - Базовая валюта) путем сальдирования сумм обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным в рамках Соглашения. Нетто-обязательство возникает у Стороны, совокупный объем обязательств которой превышает совокупный объем обязательств другой Стороны.

3.4. При расчете размера Нетто-обязательства учитываются следующие обязательства по каждой Сделке РЕПО:

стоимость Ценных бумаг, не переданных во исполнение Обязательств Банка России по второй части Сделки РЕПО, и Стоимость обратного выкупа, не уплаченная во исполнение Обязательств Кредитной организации по второй части Сделки РЕПО;

подлежащие возврату продавцу по договору РЕПО/покупателю по договору РЕПО суммы денежных средств, полученные в результате проведения Нижней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО)/Верхней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), с процентами, если их начисление предусмотрено по договоренности Сторон;

стоимость подлежащих возврату продавцу по договору РЕПО/покупателю по договору РЕПО Ценных бумаг, полученных в результате проведения Нижней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО)/Верхней переоценки (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО);

доход по Ценным бумагам, подлежащий передаче, но ранее не переданный продавцу по договору РЕПО/покупателю по договору РЕПО;

иные обязательства Сторон, за исключением обязательств по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени).

3.5. Для целей расчета Нетто-обязательства все прекращающиеся обязательства Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным в рамках Соглашения, подлежат пересчету в Базовую валюту. При этом:

3.5.1. По обязательству по поставке Ценных бумаг в расчет принимается стоимость Ценных бумаг, определенная на Дату прекращения одним из способов, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Порядка, по выбору Банка России.

3.5.2. По платежным обязательствам, выраженным в валюте, отличной от Базовой валюты, суммы обязательств подлежат конвертации по среднему рыночному курсу, сформировавшемуся на межбанковском денежном рынке на Дату прекращения, по которому Банк России мог бы, действуя добросовестно и коммерчески обоснованно, конвертировать сумму соответствующих платежных обязательств в Базовую валюту.

3.6. При определении Нетто-обязательства в расчет не включаются и, соответственно, не прекращаются обязательства по уплате неустойки (пени, штраф), предусмотренной Соглашением. Кроме того, при определении Нетто-обязательства не учитываются требования о возмещении убытков в форме упущенной выгоды.

3.7. Стоимость Ценных бумаг для целей расчета Нетто-обязательства при прекращении обязательств по Сделкам РЕПО в связи с наступлением в отношении одной из Сторон соответствующего События определяется одним из следующих способов по выбору Банка России:

3.7.1. На основании фактической цены приобретения либо фактической цены реализации Ценных бумаг:

в случае если Банк России является продавцом по договору РЕПО или Стороной, передавшей Ценные бумаги в качестве Маржинального взноса (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО)/компенсационного взноса, стоимость Ценных бумаг для целей расчета Нетто-обязательства может быть определена по фактической цене приобретения соответствующих Ценных бумаг;

в случае если Банк России является покупателем по договору РЕПО или Стороной, получившей Ценные бумаги в качестве Маржинального взноса (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО)/компенсационного взноса, стоимость Ценных бумаг может быть определена по фактической цене реализации соответствующих Ценных бумаг.

При этом:

фактическая цена приобретения не может превышать Текущую стоимость (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), порядок определения которой согласован Сторонами не позднее чем за 190 (сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения, увеличенной с учетом Начального коэффициента обеспечения (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО)/значения дисконта;

фактическая цена реализации не может быть ниже Текущей стоимости (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), порядок определения которой согласован Сторонами не позднее чем за 190 (сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения, уменьшенной с учетом Начального коэффициента обеспечения (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО)/значения дисконта;

фактическое приобретение или фактическая реализация осуществляется Банком России не ранее даты заключения соответствующей Сделки РЕПО;

фактическая цена приобретения или фактическая цена реализации могут быть документально подтверждены.

3.7.2. На основании котировки соответствующих Ценных бумаг. При этом:

3.7.2.1. Под котировкой Ценных бумаг, допущенных к обращению у организатора торговли, то есть Ценных бумаг, сделки с которыми могут быть заключены на торгах соответствующего организатора торговли, понимается среднее арифметическое цен всех сделок, заключенных в торговой системе соответствующего организатора торговли в течение торгового дня, являющегося Датой прекращения. В случае если в Дату прекращения в торговой системе какого-либо организатора торговли отсутствуют заявки на заключение сделок с такой Ценной бумагой, а равно и в случае, когда число таких заявок менее чем 3 (три), котировка для таких Ценных бумаг определяется в порядке, установленном для определения котировок Ценных бумаг, не допущенных к торгам у организатора торговли в соответствии с подпунктом 3.7.2.2 пункта 3.7 настоящего Порядка.

3.7.2.2. Под котировкой Ценных бумаг, не допущенных к обращению у организатора торговли, понимается среднее арифметическое не менее трех Признаваемых котировок (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), то есть котировок на соответствующий объем ценных бумаг, полученных Банком России от различных профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность в качестве основного (одного из основных) вида хозяйственной деятельности, выполняющих функции маркет-мейкера в отношении любых ценных бумаг и не являющихся аффилированными лицами Банка России. Такие котировки должны быть получены по состоянию и с учетом оценки профессиональными участниками состояния финансового и фондового рынка на Дату прекращения.

3.7.3. В соответствии с порядком, согласованным Сторонами для определения Текущей стоимости (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО), при условии, что порядок определения Текущей стоимости (термин используется в значении, установленном Примерными условиями договоров РЕПО) согласован Сторонами не позднее чем за 190 (сто девяносто) календарных дней до Даты прекращения.

3.7.4. В соответствии с оценкой справедливой стоимости Ценных бумаг, произведенной независимым оценщиком по заказу Банка России.