Приложение 2

к Положению Банка России

от 15 июля 2020 года N 729-П

"О методике определения собственных

средств (капитала) и обязательных

нормативов, надбавок к нормативам

достаточности капитала, числовых

значениях обязательных нормативов

и размерах (лимитах) открытых

валютных позиций банковских групп"

РАСЧЕТ

ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАДБАВОК К НОРМАТИВАМ ДОСТАТОЧНОСТИ

КАПИТАЛА БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

1. Фактическое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала рассчитывается головной кредитной организацией банковской группы с учетом требований Банка России и уполномоченного национального органа страны регистрации участников банковской группы по формуле:

где:

Аr - рассчитанные в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения активы головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы, зарегистрированных в Российской Федерации, взвешенные с учетом риска, после консолидационных корректировок;

Нr - минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала банковской группы, установленное подпунктом 3.14.1 пункта 3.14 настоящего Положения;

Аi - рассчитанные в соответствии с пунктом 3.8 или абзацем первым пункта 1.5 настоящего Положения активы участника банковской группы, зарегистрированного на территории иностранного государства, взвешенные с учетом риска, после консолидационных корректировок;

Нi - минимально допустимое числовое значение надбавки поддержания достаточности капитала, установленное уполномоченным национальным органом страны регистрации участника банковской группы либо Банком России;

А - рассчитанные в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Положения активы банковской группы, взвешенные с учетом риска, после консолидационных корректировок.

2. Величина антициклической надбавки банковской группы рассчитывается головной кредитной организацией банковской группы как средневзвешенная величина национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах (включая антициклическую надбавку Российской Федерации), с резидентами которых головная кредитная организация банковской группы и (или) участники банковской группы заключили сделки (предоставили обеспечение по сделкам, в том числе заключенным с третьими лицами), по которым головной кредитной организацией банковской группы рассчитывается кредитный и рыночный риск, с учетом положений пункта 4.3 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И.

Фактическое числовое значение антициклической надбавки рассчитывается головной кредитной организацией банковской группы с учетом требований Банка России и уполномоченного национального органа страны регистрации участников банковской группы по формуле:

где:

Акрi - i-й актив (после консолидационных корректировок), взвешенный с учетом риска, по которому головной кредитной организацией банковской группы рассчитывается кредитный риск (за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности) или рыночный риск, по сделкам, заключенным с резидентами иностранных государств или Российской Федерации;

Акр - совокупные активы банковской группы (после консолидационных корректировок), взвешенные с учетом риска, по которым головной кредитной организацией банковской группы рассчитываются кредитный и рыночный риски, по сделкам с резидентами иностранных государств и Российской Федерации;

Анi - i-я национальная антициклическая надбавка (специальная, секторальная надбавка), установленная уполномоченным национальным органом страны регистрации участников банковской группы или Банком России.

3. Фактическое числовое значение надбавки за системную значимость рассчитывается головной кредитной организацией банковской группы с учетом требований Банка России и уполномоченного национального органа страны регистрации участников банковской группы по формуле:

где:

Нr* - минимально допустимое числовое значение надбавки за системную значимость банковской группы, установленное подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 настоящего Положения;

Нi* - минимально допустимое числовое значение надбавки за системную значимость, установленное уполномоченным национальным органом страны регистрации участника банковской группы (в случае если участник банковской группы - нерезидент является системно значимым в стране места своей регистрации) либо Банком России.