Об особенностях раскрытия и предоставления информации кредитными организациями в случае введения в их отношении иностранных мер ограничительного характера см. Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 586.
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У (ред. от 11.01.2024) "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и...

Таблица 6.4. Стоимость рисковых позиций по сделкам секьюритизации, не относящихся к торговому портфелю кредитной организации (банковской группы), являющейся инвестором, и требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской группой) в отношении данных рисковых позиций

Таблица 6.4

См. данную форму в MS-Excel.

Стоимость рисковых позиций по сделкам секьюритизации,

не относящихся к торговому портфелю кредитной организации

(банковской группы), являющейся инвестором, и требований

к собственным средствам (капиталу), определяемых

кредитной организацией (банковской группой)

в отношении данных рисковых позиций

тыс. руб.

Номер

Наименование статьи

Балансовая стоимость требований (обязательств)

Требования (обязательства), взвешенные по уровню риска (согласно применяемому подходу)

Требования (обязательства), взвешенные по уровню риска с учетом надбавки (согласно применяемому подходу)

в разрезе коэффициентов риска

в разрезе применяемых подходов

00000005.wmz 20%

> 20% до 50%

> 50% до 100%

> 100% до < 1250%

1250%

ПВР, основанный на рейтингах

подход на основе рейтингов кредитных рейтинговых агентств

Стандартизированный подход

1250%

ПВР, основанный на рейтингах

подход на основе рейтингов кредитных рейтинговых агентств

Стандартизированный подход

1250%

ПВР, основанный на рейтингах

подход на основе рейтингов кредитных рейтинговых агентств

Стандартизированный подход

1250%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Требования (обязательства), подверженные риску, всего,

в том числе:

2

Традиционная секьюритизация, всего,

в том числе:

3

секьюритизация, всего,

в том числе:

4

по базовому активу, относящемуся к розничному кредитованию

5

по базовому активу, относящемуся к кредитам, предоставленным юридическим лицам

6

повторная секьюритизация, всего,

в том числе:

7

по ценным бумагам с приоритетными правами (ценные бумаги старшего транша)

8

ценным бумагам без приоритетных прав (ценные бумаги младшего транша)

9

Синтетическая секьюритизация, всего,

в том числе:

10

секьюритизация, всего,

в том числе:

11

по базовому активу, относящемуся к розничному кредитованию

12

по базовому активу, относящемуся к кредитам, предоставленным юридическим лицам

13

повторная секьюритизация, всего,

в том числе:

14

по ценным бумагам с приоритетными правами (ценные бумаги старшего транша)

15

ценным бумагам без приоритетных прав (ценные бумаги младшего транша)

9.2. Таблица 6.4 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 6.4 настоящего раздела.

Пояснения к формированию таблицы 6.4 настоящего раздела.

9.2.1. Таблица является обязательной к раскрытию для всех кредитных организаций (банковских групп), являющихся инвестором в сделках секьюритизации, имеющих рисковые позиции по сделкам секьюритизации, не относящиеся к торговому портфелю, удовлетворяющие условиям, перечисленным в пункте 1 приложения 1 к Положению Банка России N 647-П.

(в ред. Указания Банка России от 26.05.2023 N 6426-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

9.2.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.

9.2.3. Форма таблицы является обязательной к раскрытию и не может быть изменена кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы).

9.2.4. В таблице раскрывается информация о балансовой стоимости удерживаемых кредитной организацией (банковской группой) рисковых позиций по сделкам секьюритизации, не относящихся к торговому портфелю, в разрезе коэффициентов риска (графы 3 - 7) и в разрезе подходов, применяемых кредитной организацией (банковской группой) при оценке риска секьюритизации (графы 8 - 11), а также стоимости рисковых позиций по сделкам секьюритизации, не относящихся к торговому портфелю, взвешенных по уровню риска, в разрезе подходов, применяемых в кредитной организации (банковской группе) при оценке риска секьюритизации (графы 12 - 19).

(пп. 9.2.4 в ред. Указания Банка России от 26.05.2023 N 6426-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

9.2.5. Графы 3 - 19 подлежат заполнению в порядке, аналогичном порядку заполнения граф 3 - 19 таблицы 6.3 настоящего раздела.

9.2.6. Графы 3 - 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17 кредитной организацией на индивидуальном уровне заполнению не подлежат.

(в ред. Указания Банка России от 12.11.2018 N 4967-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Таблица 6.3. Стоимость рисковых позиций по сделкам секьюритизации, не относящихся к торговому портфелю кредитной организации (банковской группы), являющейся оригинатором или спонсором, и требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской группой) в отношении данных рисковых позиций Раздел VII. Рыночный риск