Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 16.01.2004 N 1379-У (ред. от 25.10.2013) "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2004 N 5485)

Приложение 4. Показатель организации системы управления рисками

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 16 января 2004 г. N 1379-У

"Об оценке финансовой

устойчивости банка в целях

признания ее достаточной

для участия в системе

страхования вкладов"

ПОКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

┌─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────┬────┐

│ N │ Вопросы │ Вес │Балл│

│ п/п │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 1 │Имеются ли в банке подразделения, ответственные│ 1 │ │

│ │за оценку уровня принимаемых рисков,│ │ │

│ │независимые от подразделений банка,│ │ │

│ │осуществляющих операции (сделки), несущие риски│ │ │

│ │потерь │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 2 │Имеется ли у банка отчетность, используемая│ 2 │ │

│ │органами управления банка для принятия│ │ │

│ │управленческих решений и обеспечивающая их на│ │ │

│ │постоянной (ежедневной) основе информацией о│ │ │

│ │текущем состоянии банка, принятых рисках │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 3 │Имеются ли у банка утвержденные уполномоченным│ 1 │ │

│ │в соответствии с учредительными документами│ │ │

│ │банка органом управления банка внутренние│ │ │

│ │документы управления основными рисками,│ │ │

│ │присущими деятельности банка (кредитным,│ │ │

│ │рыночным, валютным, риском потери ликвидности,│ │ │

│ │операционным) │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 4 │Выполняются ли утвержденные внутренние│ 2 │ │

│ │документы │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 5 │Существуют ли утвержденные уполномоченным в│ 1 │ │

│ │соответствии с учредительными документами банка│ │ │

│ │органом управления банка внутренние документы│ │ │

│ │оценки основных рисков, присущих деятельности│ │ │

│ │банка (кредитного, рыночного, валютного, риска│ │ │

│ │потери ликвидности, операционного) │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 6 │Проводятся ли на постоянной основе оценки│ 1 │ │

│ │основных рисков, присущих деятельности банка│ │ │

│ │(кредитного, рыночного, валютного, риска потери│ │ │

│ │ликвидности, операционного) │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 7 │Соблюдаются ли при проведении оценок│ 2 │ │

│ │утвержденные внутренние документы │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 8 │Осуществляется ли банком на постоянной основе│ 1 │ │

│ │контроль за величиной валютной позиции │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 9 │Соблюдаются ли банком установленные лимиты по│ 1 │ │

│ <*> │валютной позиции │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼────┤

│ 10 │Позволяет ли система управления рисками банка│ 3 │ │

│ <**>│ограничивать риски банка уровнем,│ │ │

│ │соответствующим удовлетворительной оценке групп│ │ │

│ │показателей финансовой устойчивости,│ │ │

│ │предусмотренных настоящим Указанием │ │ │

└─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────┴────┘

--------------------------------

<*> При оценке ответов на данный вопрос необходимо исходить из следующего:

балл 1 - да (постоянно, всегда, в полном объеме). Присваивается при отсутствии нарушений валютной позиции за последние 30 операционных дней;

балл 2 - в основном (как правило, достаточно полно). Присваивается в случае, если банком в течение последних 30 операционных дней допущено не более двух нарушений валютной позиции;

балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно). Присваивается в случае, если в течение последних 30 операционных дней банк допустил от 3 до 5 нарушений валютной позиции;

балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях). Присваивается в случае, если в течение последних 30 операционных дней банк допустил свыше 5 нарушений валютной позиции.

Нарушением валютной позиции является несоблюдение установленного Банком России лимита открытых валютных позиций на конец операционного дня.

<**> При оценке ответов на данный вопрос следует исходить из следующего:

балл 1 - да (постоянно, всегда, в полном объеме). Присваивается в случае, если оценка всех четырех групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности, а также оценка всех показателей, входящих в состав данных групп, меньше либо равна 2,3 балла;

балл 2 - в основном (как правило, достаточно полно). Присваивается в случае, если оценка всех четырех групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности меньше либо равна 2,3 балла при оценке более 2,3 балла отдельных показателей внутри групп;

балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, недостаточно полно). Присваивается в случае, если оценка трех групп из групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности меньше либо равна 2,3 балла;

балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях). Присваивается в случае, если оценка двух и более групп из групп показателей оценки капитала, качества активов, доходности и ликвидности составляет более 2,3 балла.

Приложение 3. Методика оценки показателей прозрачности структуры собственности банка Приложение 5. Показатель организации службы внутреннего контроля