Приложение 3

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ НА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1. Коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - коэффициент ПК) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как отношение крупнейшей величины риска концентрации, рассчитанной по позициям i-го участника клиринга, к объему рисков по позициям всех участников клиринга, рассчитанных в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента.

2. Значение коэффициента ПК рассчитывается по формуле:

где:

StressLoss - величина, рассчитываемая как возможные потери при стрессовых изменениях конъюнктуры рынка (резком изменении цен), превосходящих размер обеспечения i-го участника клиринга, выделенного капитала и размер гарантийного фонда квалифицированного центрального контрагента;

i - номер участника клиринга, за исключением Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства;

Risk_i - объем риска по позиции i-го участника клиринга;

N - количество участников клиринга за исключением Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

3. Значение коэффициента ПК рассчитывается для всех обслуживаемых рынков, для которых квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных гарантийных фондов. Расчет значения ПК осуществляется в случае, если знаменатель в формуле для расчета значения ПК отличен от нуля. В обратном случае значение ПК считается равным нулю.