|
Номер вопроса
|
Формулировка вопроса
|
Ответ банка с универсальной лицензией
|
Пояснение к ответу
|
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
561
|
Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска концентрации?
|
|
|
|
|
562
|
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска концентрации?
|
|
|
|
|
563
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?
|
|
|
|
|
564
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском концентрации?
|
|
|
|
|
565
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
566
|
Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все значимые риски?
|
|
|
|
|
567
|
Охватывают ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации все направления деятельности и источники возникновения риска концентрации?
|
|
|
|
|
568
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методологии оценки и агрегирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
569
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
570
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологий оценки и агрегирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
571
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
572
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологии оценки и агрегирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
573
|
Применяются ли методологии оценки и агрегирования риска концентрации на постоянной основе?
|
|
|
|
|
574
|
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?
|
|
|
|
|
575
|
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?
|
|
|
|
|
576
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?
|
|
|
|
|
577
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения резерва по капиталу) для покрытия риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
578
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?
|
|
|
|
|
579
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска концентрации?
|
|
|
|
|
580
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
581
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
582
|
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска концентрации?
|
|
X
|
|
|
583
|
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования риска концентрации события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?
|
|
|
|
|
584
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска концентрации?
|
|
|
|
|
585
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска концентрации в процессе принятия управленческих решений?
|
|
|
|
|
586
|
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска концентрации?
|
|
|
|
|
587
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
588
|
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска концентрации вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
589
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
590
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
591
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
592
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска концентрации?
|
|
|
|
|
593
|
Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительному объему требований к одному контрагенту?
|
|
|
|
|
594
|
Позволяют ли процедуры управления риском концентрации контролировать уровень подверженности значительным вложениям в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых зависит от изменений общих факторов?
|
|
|
|
|
595
|
Установлена ли в банке с универсальной лицензией система показателей в целях выявления и измерения риска концентрации?
|
|
|
|
|
596
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одном секторе экономики?
|
|
|
|
|
597
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам в одной географической зоне?
|
|
|
|
|
598
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, номинированным в одной валюте?
|
|
|
|
|
599
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за объемом требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг?
|
|
|
|
|
600
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за косвенной подверженностью риску концентрации, возникающей при реализации банком с универсальной лицензией мероприятий по снижению кредитного риска?
|
|
|
|
|
601
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных видов доходов?
|
|
|
|
|
602
|
Определен ли банком с универсальной лицензией в процедурах управления риском концентрации порядок осуществления контроля за зависимостью банка с универсальной лицензией от отдельных источников ликвидности?
|
|
|
|
|
603
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
604
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
605
|
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
606
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?
|
|
|
|
|
607
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
608
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
609
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
610
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией лимиты и сигнальные значения лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
611
|
Покрывает ли система лимитов по риску концентрации лимиты в отношении контрагентов, принадлежащих к одному сектору экономики, одной географической зоне?
|
|
|
|
|
612
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
613
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации и портфелями инструментов?
|
|
|
|
|
614
|
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
615
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
616
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
617
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
618
|
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску концентрации?
|
|
X
|
|
|
619
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
620
|
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
621
|
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску концентрации?
|
|
|
|
|
622
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по выявлению новых для банка с универсальной лицензией форм концентрации рисков, не покрытых текущими процедурами?
|
|
|
|
|
623
|
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску концентрации?
|
|
|
|
|
624
|
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску концентрации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?
|
|
|
|
|
625
|
Соответствует ли содержание отчетности о риске концентрации требованиям, установленным настоящим Указанием?
|
|
|
|
|
626
|
Обеспечивается ли контроль за риском концентрации на уровне подразделения (работника), в функции которого входит осуществление контроля за агрегированной позицией банка с универсальной лицензией по принятым рискам?
|
|
|
|
|
627
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском концентрации?
|
|
|
|
|
628
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском концентрации?
|
|
|
|
|
629
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском концентрации?
|
|
|
|
|
630
|
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению риском концентрации?
|
|
|
|
|
631
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском концентрации?
|
|
|
|