Подраздел 1.8. Сведения об организации управления рыночным риском

Номер вопроса

Формулировка вопроса

Ответ банка с универсальной лицензией

Пояснение к ответу

Ссылка на документы банка с универсальной лицензией

1

2

3

4

5

292

Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение рыночного риска?

293

Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ рыночный риск?

294

Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении рыночного риска?

295

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?

296

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению рыночным риском?

297

Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием рыночного риска и управлением им?

X

298

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки рыночного риска?

299

Охватывает ли методология оценки рыночного риска все факторы риска и источники его возникновения?

300

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры оценки рыночного риска?

301

Применяется ли методология оценки рыночного риска на постоянной основе?

302

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?

303

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур оценки рыночного риска?

304

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры оценки рыночного риска?

305

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры оценки рыночного риска?

306

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?

307

Охватывает ли методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска все виды операций, которым присущ данный тип риска?

308

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?

309

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?

310

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?

311

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?

312

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале для покрытия рыночного риска?

313

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?

314

Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения стоимости инструментов торгового портфеля?

315

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?

316

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля?

317

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?

318

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения стоимости инструментов торгового портфеля?

319

Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки степени неопределенности оценок инструментов торгового портфеля, получаемых с использованием количественных моделей?

320

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры внесения корректировок в оценки инструментов торгового портфеля, получаемые с использованием количественных моделей?

321

Производит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в квартал) оценку эффективности моделей количественной оценки рыночного риска?

322

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?

323

Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?

324

Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования рыночного риска?

X

325

Учитывают ли сценарии стресс-тестирования рыночного риска события, которые могут причинить максимальный ущерб банку с универсальной лицензией?

326

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование рыночного риска?

327

Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования рыночного риска в процессе принятия управленческих решений?

328

Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины рыночного риска?

329

Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?

330

Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации рыночного риска вследствие стрессовых событий?

331

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска?

332

Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

333

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?

334

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования рыночного риска?

335

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по рыночному риску?

336

Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по рыночному риску?

337

Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?

338

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?

339

Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

340

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?

341

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по рыночному риску?

342

Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по рыночному риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

343

Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по рыночному риску?

344

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по рыночному риску?

345

Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?

346

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?

347

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?

348

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по рыночному риску?

349

Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по рыночному риску?

X

350

Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по рыночному риску?

351

Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по рыночному риску?

352

Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по рыночному риску?

353

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы снижения рыночного риска?

X

354

Утверждены ли методы снижения рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

355

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов снижения рыночного риска?

356

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов снижения рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

357

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией при необходимости изменения в методы снижения рыночного риска?

358

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы снижения рыночного риска?

359

Разработаны ли банком с универсальной лицензией методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?

360

Утверждены ли методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительными органами банка с универсальной лицензией?

361

Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска?

362

Предоставляются ли результаты оценки эффективности методов управления остаточным риском в отношении рыночного риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?

363

По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?

364

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методы управления остаточным риском в отношении рыночного риска?

365

Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по рыночному риску?

366

Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по рыночному риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?

367

Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки?

368

При принятии решений о начале осуществления операций с новыми видами финансовых инструментов либо о выходе на новые рынки проводит ли банк с универсальной лицензией предварительный анализ квалификации своих сотрудников?

369

Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению рыночным риском?

370

Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению рыночным риском?

371

По результатам проведенной оценки соблюдения процедур вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению рыночным риском?

372

Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению рыночным риском?

373

Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе, обеспечивающей управление рыночным риском, и данным, используемым в этой системе?