Статья 2. Цель и сфера применения Базового стандарта
2.1. Базовый стандарт устанавливает:
- цели, задачи и принципы системы управления рисками форекс-дилера;
- систему разделения полномочий, функционал и внутренние процедуры форекс-дилера в сфере управления рисками;
- перечень основных рисков, подлежащих управлению форекс-дилером, а также отражающих специфику деятельности форекс-дилера;
- способы управления рисками форекс-дилера, а также приемы и методы по прогнозированию возникновения рисков и минимизации их последствий;
- подходы к организации форекс-дилером системы управления рисками, включающей идентификацию, мониторинг рисков и управление рисками;
- требования к программно-техническим средствам форекс-дилера;
- порядок обеспечения форекс-дилером информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав его программно-технических средств, включающий основания, порядок организации, сроки, периодичность проведения форекс-дилером оценки (аудита) таких процессов;
- порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера, по заключенным с форекс-дилером договорам.
Статья 3. Используемые термины и определения
Используемые в Базовом стандарте основные термины, определения и сокращения имеют следующее значение:
Автоматизированная система (информационная система)
совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств
Владелец риска
структурное подразделение или должностное лицо форекс-дилера, деятельность которых связана непосредственно с возникновением риска
Источник (фактор) риска
обстоятельство или событие, способствующее возникновению возможности наступления риск-события
Информационная торговая система (ИТС)
программно-технические средства, используемые для предоставления клиентом форекс-дилеру заявок (совершения иных операций) и обмена сторонами иными сообщениями в порядке, установленном рамочным договором форекс-дилера/договором (соглашением), заключенным между форекс-дилером и клиентом об использовании соответствующей ИТС
Клиент
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, обратившееся к форекс-дилеру с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее финансовую услугу
Органы управления форекс-дилера
общее собрание акционеров (участников), совет директоров (наблюдательный совет), единственный акционер (участник), единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Пользователь
лицо, которому предоставлен доступ в целях использования программно-технических средств форекс-дилера
Последствия риска
события, которые наиболее вероятно наступят после реализации риска, выражающиеся в негативном влиянии на эффективность операционной деятельности, финансовый результат, репутацию, надежность предоставления услуг, соблюдение прав клиентов форекс-дилера
Реестр рисков
документ, содержащий информацию о рисках, возникающих в процессе осуществления деятельности форекс-дилера
Риск
количественная и/или качественная оценка вероятности возникновения и величины возможных потерь вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами
Предельный размер рисков (допустимый уровень риска)
количественный и/или качественный показатель уровня риска, который форекс-дилер готов принять для достижения целей своей деятельности, обеспечения устойчивого функционирования и развития, прежде чем будут совершены мероприятия по управлению и минимизации рисков
Риск-событие
предполагаемое событие или ряд событий, в результате наступления которого (которых), с учетом вероятности его (их) наступления у форекс-дилера могут возникнуть затруднения при исполнении своих обязательств в полном объеме и в установленный срок, или иные последствия риска
Риск-менеджер
должностное лицо (структурное подразделение - подразделение риск-менеджмента), ответственное за организацию системы управления рисками форекс-дилера
Сделка в целях минимизации рисков (перекрытие)
сделка (совокупность сделок) противоположной направленности по отношению к обязательствам форекс-дилера, возникшим при заключении отдельных договоров с клиентами
Система управления рисками
(СУР)
совокупность процессов, приемов и методов, позволяющих форекс-дилеру с определенной точностью прогнозировать возникновение рисков, оценивать их финансовые и иные последствия и принимать меры, направленные на предотвращение (снижение) вероятности реализации рисков, а также минимизацию последствий их реализации
Стресс-тестирование
метод анализа рисков форекс-дилера путем моделирования шоковых сценариев реализации рисков
Форекс-дилер
профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера