6.1. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента должны включать:
общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;
перечень рисков центрального контрагента, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости центрального контрагента и (или) нарушению деятельности центрального контрагента, и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к невозможности осуществления деятельности центрального контрагента;
порядок выявления, мониторинга и оценки рисков центрального контрагента (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);
порядок управления рисками центрального контрагента, в том числе процедуры принятия решений в рамках управления рисками центрального контрагента (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);
порядок взаимодействия совета директоров (наблюдательного совета), единоличного и коллегиального исполнительных органов центрального контрагента и структурных подразделений центрального контрагента, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента о рисках, за исключением регуляторного риска, представления отчетов об управлении рисками, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;
порядок использования активов, принадлежащих центральному контрагенту и (или) переданных участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, на различных рынках в случае неисполнения обязательств участниками клиринга;
перечень обстоятельств, наступление которых может привести к приостановлению или прекращению осуществления деятельности центрального контрагента;
перечень мер, порядок и сроки их принятия центральным контрагентом в случае наступления обстоятельств, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта;
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2018 N 4740-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
абзац утратил силу с 1 октября 2024 года. - Указание Банка России от 02.10.2023 N 6560-У;
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок ведения реестра рисков и базы событий реализации риска нарушения деятельности центрального контрагента в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального контрагента и (или) действий или бездействия работников центрального контрагента, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального контрагента, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц (далее - операционный риск);
(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 N 6560-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок и периодичность проведения тестирования, в том числе нагрузочного тестирования, комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности центрального контрагента;
порядок обеспечения защиты информационных систем и комплексов программно-технических средств, используемых для осуществления деятельности центрального контрагента;
требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств;
(в ред. Указания Банка России от 02.10.2023 N 6560-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
порядок, содержание, сроки и периодичность представления отчетов об управлении рисками совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском;
порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками центрального контрагента и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;
перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия событий реализации операционного риска влечет нарушение деятельности центрального контрагента, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального контрагента (далее - критически важный процесс);
(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 N 6560-У)
перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов;
(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 N 6560-У)
контрольные показатели операционного риска, позволяющие отслеживать их изменения (контрольные показатели операционного риска центрального контрагента), и количественные показатели, направленные на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевые индикаторы операционного риска центрального контрагента).
(абзац введен Указанием Банка России от 02.10.2023 N 6560-У)
6.2. Перечень мер, указанный в абзаце девятом пункта 6.1 настоящего Положения, должен содержать:
порядок действий центрального контрагента в случае неисполнения обязательств участником клиринга, в том числе порядок покрытия возникающих в этой связи расходов (убытков);
порядок действий центрального контрагента в случае недостаточности обеспечения;
порядок действий центрального контрагента при наступлении обстоятельств, повлекших возникновение убытков, не предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта;
порядок действий центрального контрагента, направленных на восстановление величины выделенного капитала центрального контрагента, обеспечения, коллективного клирингового обеспечения и иных фондов, использованных для покрытия убытков.
6.3. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в год в целях актуализации содержащихся в них сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками.
6.4. Правила организации системы управления рисками центрального контрагента могут состоять из одного или нескольких документов.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей