Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска
в млн. руб.
|
N п/п
|
Зона
|
Временные интервалы
|
Чистые позиции (суммарные)
|
Коэффициент взвешивания, %
|
Взвешенные позиции по временным интервалам
|
Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам
|
Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам
|
Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами
|
|
Финансовые инструменты с процентной ставкой менее 3%
|
Прочие финансовые инструменты
|
длинная
|
короткая
|
длинная
|
короткая
|
закрытая
|
открытая
|
закрытая
|
открытая
|
закрытая
|
закрытая
|
закрытая
|
открытая
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
1
|
1
|
менее 1 месяца
|
менее 1 месяца
|
|
|
0,1
|
|
|
|
|
0,2
|
1,0
|
0
|
X
|
1,0
|
X
|
|
1 - 3 месяца
|
1 - 3 месяца
|
75
|
|
0,2
|
0,15
|
|
|
0,15
|
|
3 - 6 месяцев
|
3 - 6 месяцев
|
|
-50
|
0,4
|
|
-0,2
|
|
-0,2
|
|
6 - 12 месяцев
|
6 - 12 месяцев
|
150
|
|
0,7
|
1,05
|
|
|
1,05
|
(в ред. Указания Банка России от 01.02.2024 N 6676-У)
|
|
2
|
2
|
1 - 1,9 года
|
1 - 2 года
|
|
|
1,25
|
|
|
|
|
0
|
1,125
|
|
1,125
|
|
|
|
1,9 - 2,8 года
|
2 - 3 года
|
|
|
1,75
|
|
|
|
|
|
2,8 - 3,6 года
|
3 - 4 года
|
50
|
|
2,25
|
1,125
|
|
|
1,125
|
|
3
|
3
|
3,6 - 4,3 года
|
4 - 5 лет
|
|
|
2,75
|
|
|
|
|
0
|
-5,125
|
X
|
|
|
|
|
4,3 - 5,7 года
|
5 - 7 лет
|
|
|
3,25
|
|
|
|
|
|
5,7 - 7,3 года
|
7 - 10 лет
|
13,33
|
-150
|
3,75
|
0,5
|
-5,625
|
0,5
|
-5,125
|
|
7,3 - 9,3 года
|
10 - 15 лет
|
|
|
4,5
|
|
|
|
|
|
9,3 - 10,6 года
|
15 - 20 лет
|
|
|
5,25
|
|
|
|
|
|
10,6 - 12 лет
|
более 20 лет
|
|
|
6,00
|
|
|
|
|
|
12 - 20 лет
|
|
|
|
8,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
свыше 20 лет
|
|
|
|
12,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Итого по зонам (без учета знака)
|
X
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
0,5
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3,0
|