Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора репо и по договору займа ценных бумаг

Раздел 4. Порядок расчета процентной ставки и суммы

денежных средств, подлежащих уплате по второй части договора

репо и по договору займа ценных бумаг

4.1. Сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается по следующей формуле:

, где

F - сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо;

n - n-й день со дня исполнения первой части договора репо, при условии, что n = 1 в день исполнения первой части договора репо;

S - сумма по договору репо;

In - процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день, фиксированная или плавающая.

Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору репо в n-ый день рассчитывается по следующей формуле:

In = Rn + P, где

Rn - значение базовой плавающей процентной ставки размещения средств в n-ый день, указанной в Решении о проведении отбора Заявок;

P - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств (спред);

t - срок договора репо (календарных дней);

D - фактическое число дней (365 или 366 дней) в году, на который приходится n-й день.

При расчете показателя F ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой (в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае невозможности применения указанной формулы сумма денежных средств, подлежащая уплате Кредитной организацией по второй части договора репо, рассчитывается в соответствии с Документами клиринговой организации.

4.2. Срок договора репо рассчитывается со дня зачисления денежных средств на банковский счет Кредитной организации по первой части договора репо, по день, предшествующий дню исполнения второй части договора репо, установленный договором репо, либо день, предшествующий дню исполнения второй части договора репо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней).

Если действие договора репо приходится на календарные годы с различным количеством дней (365 и 366 дней), то сумма денежных средств, подлежащая уплате кредитной организацией по второй части договора репо, за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

4.3. Проценты за пользование займом, уплачиваемые по договору займа ценных бумаг Кредитной организацией Казначейству, рассчитываются по следующей формуле:

, где

A - сумма процентов за пользование займом;

n - n-й день со дня заключения договора займа ценных бумаг, где n = 1 в день, следующий за днем передачи Кредитной организации ценных бумаг по договору займа ценных бумаг;

t - срок договора займа ценных бумаг;

In - процентная ставка по договору займа ценных бумаг в n-й день, фиксированная или плавающая;

D - фактическое число дней (365 или 366 дней) в году, на который приходится n-й день;

Q₁ - суммарная стоимость в рублях ценных бумаг, переданных по договору займа ценных бумаг, без учета премии к рыночной цене ценной бумаги на день, следующий за днем передачи Кредитной организации ценных бумаг по договору займа ценных бумаг.

Плавающая процентная ставка в n-й день рассчитывается по следующей формуле:

I_n = R x Q, где

R - значение базовой процентной ставки, указанной Кредитной организацией в заявке на заключение договора займа ценных бумаг;

Q - коэффициент, применяемый к базовой процентной ставке при расчете плавающей процентной ставки, рассчитываемый по следующей формуле:

, где

Q_n - суммарная стоимость в рублях ценных бумаг, переданных по договору займа ценных бумаг, без учета премии к рыночной цене ценной бумаги на n-й день, рассчитываемая по следующей формуле:

, где

P_n-1,i - цена ценной бумаги i-того выпуска, определенная в соответствии с пунктом 15 Правил;

i - число выпусков ценных бумаг, передаваемых Кредитной организации по договору займа ценных бумаг, от 1 до m;

AI_n,i - значение накопленного купонного дохода в валюте номинала (начальной стоимости) ценной бумаги i-го выпуска ценных бумаг на день n;

N_i - количество ценных бумаг i-го выпуска, переданных в заем;

BR_n,i - курс иностранной валюты, в которой выражен номинал i-того выпуска ценных бумаг, к валюте Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день n.

При расчете показателя A ежедневные значения рассчитываются без округления, а округление суммы производится по правилам математического округления до двух знаков после запятой (в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, или в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).