Порядок составления и представления отчетности по форме 0409122 "Расчет показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")"

Номер строки

Наименование показателя

Пункт (подпункт) Положения Банка России N 421-П, или строки настоящей таблицы, или иной алгоритм, в соответствии с которыми производится заполнение строк Отчета

1

2

3

1

Высоколиквидные активы, скорректированные с учетом ограничений на структуру высоколиквидных активов (ВЛА - ВК), итого, в том числе:

Сумма строк 1.1 и 1.7

1.1

ВЛА-1, итого, в том числе:

Сумма строк 1.1.1 - 1.1.9

1.1.1

наличная валюта

2.5.1

1.1.2

средства на счетах кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений, а также средства для кассового обслуживания кредитных организаций (филиалов), которое осуществляется не по месту открытия корреспондентского счета (субсчета)

2.5.1

1.1.3

средства в Банке России и в уполномоченных органах других стран, в том числе суммы, депонированные в Банке России и центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, для получения следующим днем наличных денежных средств, средства на корреспондентском счете (корреспондентских счетах) в Банке России и в центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, средства на депозитных счетах в Банке России с оставшимся сроком до погашения один календарный день, средства на депозитных счетах в центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, до востребования и с оставшимся сроком до погашения один календарный день и требования к Банку России и центральному банку иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, со сроком исполнения не позднее чем на следующий календарный день по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам, суммы переплаты, подлежащие возврату банку со счетов по учету обязательных резервов в Банке России и в центральных банках (уполномоченных органах) иностранного государства, если возврат средств должен быть осуществлен не позднее следующего календарного дня с даты расчета ПКЛ, а также средства на счетах по учету обязательных резервов (их часть) в центральных банках (уполномоченных органах) иностранных государств, если банку (филиалу банка) предоставлено право обращаться в соответствующий центральный банк (уполномоченный орган) иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, за возвратом указанных средств (их части) и возврат средств (их части) осуществляется не позднее следующего календарного дня с даты расчета ПКЛ

2.5.2

1.1.4

средства на депозитных счетах в центральном банке иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, с оставшимся сроком до погашения более одного календарного дня, если банку (филиалу банка) предоставлено право обращаться в соответствующий центральный банк иностранного государства с требованием о досрочном возврате депозита при условии, что возврат депозита осуществляется не позднее следующего календарного дня с даты расчета ПКЛ, требования к центральному банку иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, со сроком исполнения не позднее чем на следующий календарный день по получению начисленных (накопленных) процентов по указанным счетам

2.5.2

1.1.5

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами или центральными банками стран (выпуски ценных бумаг), имеющих (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) на уровне от "AAA" до "AA-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Aaa" до "Aa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), международными финансовыми организациями (Банком международных расчетов, Международным валютным фондом, Европейским центральным банком) и международными банками развития группы Всемирного банка, указанными в абзаце тринадцатом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Инструкции Банка России N 199-И, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов

2.5.3

1.1.6

долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, которым в соответствии с законодательством стран, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "AAA" до "AA-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Aaa" до "Aa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов

2.5.3

1.1.7

долговые ценные бумаги, номинированные в рублях, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России

2.5.3

1.1.8

долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные Правительством Российской Федерации или Банком России

2.5.3

1.1.9

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами или центральными банками стран, не отраженные по строке 1.1.5 раздела 1, номинированные в валюте страны-эмитента

2.5.3

1.2

ВЛА-2А, итого, в том числе:

Сумма строк 1.2.1 - 1.2.6

1.2.1

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами или центральными банками стран (выпуски ценных бумаг), имеющих (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "A+" до "A-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "A1" до "A3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов в части ценных бумаг, не отраженных по строке 1.1.9 раздела 1

2.6, 2.5.3

1.2.2

долговые ценные бумаги, выпущенные организациями, которым в соответствии с законодательством стран, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "A+" до "A-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "A1" до "A3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, или полностью обеспеченные гарантиями указанных эмитентов

2.6

1.2.3

долговые ценные бумаги (за исключением облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "AAA" до "AA-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Aaa" до "Aa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), или не имеющими (не имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним иностранным кредитным рейтинговым агентством, величина компонента кредитного риска в части оценки вероятности дефолта по которым, самостоятельно полученной банком с использованием внутренних моделей, соответствует вероятности дефолта ценных бумаг, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной рейтинговой шкале, присвоенный на уровне, указанном в настоящей строке

2.6

1.2.4

обеспеченные облигации, выпущенные банками или ипотечными организациями в соответствии с законодательством иностранного государства, предусматривающим защиту владельцев облигаций, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено залогом ипотечного покрытия или иных активов, находящихся на балансе эмитента ценных бумаг (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "AAA" до "AA-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Aaa" до "Aa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), или не имеющими (не имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной рейтинговой шкале, присвоенный кредитными рейтинговыми агентствами, и оценки вероятности дефолта которых, самостоятельно полученные банком с использованием внутренних моделей, соответствуют вероятности дефолта ценных бумаг, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной рейтинговой шкале, присвоенный на уровне, указанном в настоящей строке

2.6

1.2.5

долговые ценные бумаги, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено поручительством единого института развития в жилищной сфере, определенного в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона N 225-ФЗ, если ипотечное покрытие сформировано требованиями по ипотечным кредитам физических лиц, обеспеченным жилой недвижимостью, одно ипотечное покрытие обеспечивает только один выпуск таких ценных бумаг и эмитентом является ипотечный агент, 100 процентов акций (долей) уставного капитала которого принадлежат единому институту развития в жилищной сфере

2.6

1.2.6

номинированные в российских рублях облигации, выпущенные государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 3 Федерального закона N 82-ФЗ

2.6

1.3

ВЛА-2Б, итого, в том числе:

Сумма строк 1.3.1 - 1.3.3

1.3.1

жилищные облигации с ипотечным покрытием, выпущенные юридическими лицами - нерезидентами (кроме банков) (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "AAA" до "AA" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Aaa" до "Aa2" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)

2.7.1

1.3.2

долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), итого, в том числе:

Сумма строк 1.3.2.1 - 1.3.2.4

1.3.2.1

долговые ценные бумаги, указанные в строке 1.2.3 раздела 1, но не включенные в расчет ВЛА-2А по причине несоответствия требованиям абзаца пятнадцатого пункта 2.6 Положения Банка России N 421-П

2.7.2

1.3.2.2

долговые ценные бумаги, выпущенные правительствами или центральными банками стран (выпуски ценных бумаг), имеющих (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "BBB+" до "BBB-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "Baal" до "Baa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), кроме долговых ценных бумаг, отраженных по строке 1.1.9 раздела 1

2.7.2

1.3.2.3

долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный хотя бы одним из иностранных кредитных рейтинговых агентств на уровне от "A+" до "BBB-" по международной рейтинговой шкале "Эс энд Пи Глобал Рейтингс" (S&P Global Ratings) или "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) либо от "A1" до "Baa3" по международной рейтинговой шкале "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)

2.7.2

1.3.2.4

долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным покрытием), выпущенные нефинансовыми организациями (выпуски ценных бумаг), не имеющими (не имеющие) рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной рейтинговой шкале, присвоенный хотя бы одним иностранным кредитным рейтинговым агентством, и оценки вероятности дефолта которых, самостоятельно полученные банком с использованием банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, соответствуют вероятности дефолта ценных бумаг, имеющих рейтинг долгосрочной кредитоспособности по международной рейтинговой шкале, присвоенный на уровне, указанном в строке 1.3.2.3 раздела 1

2.7.2

1.3.3

обыкновенные акции, включенные организатором торговли (фондовой биржей) в списки для расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также фондовых индексов акций, указанных в приложении 6 к Инструкции Банка России N 199-И

2.7.3

1.4

ВК 15

2.12

1.5

Итого ВЛА-2Б после корректировки

Строка 1.3 минус строка 1.4

1.6

ВК 40

2.12

1.7

Итого ВЛА-2 после корректировки

Сумма строк 1.2 и 1.5 минус строка 1.6

2

Ожидаемые оттоки денежных средств, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4

2.1

Ожидаемый отток денежных средств физических лиц, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1 и 2.1.2

2.1.1

стабильные средства физических лиц, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1 - 2.1.1.3

2.1.1.1

денежные средства в рублях, кроме подлежащих отражению в строке 2.1.1.3 раздела 1, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1.1 и 2.1.1.1.2

2.1.1.1.1

на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1.1.1 и 2.1.1.1.1.2

2.1.1.1.1.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.1.1.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.1.2

на счетах физических лиц, имеющих установленные взаимоотношения с банком, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.1.2.1 и 2.1.1.1.2.2

2.1.1.1.2.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.1.2.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2

денежные средства в отдельных иностранных валютах (в национальной валюте иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, в долларах США и евро), кроме подлежащих отражению в строке 2.1.1.3 раздела 1, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.2.1 и 2.1.1.2.2

2.1.1.2.1

на банковских счетах, на которые осуществляется перечисление заработной платы или иных выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.2.1.1 и 2.1.1.2.1.2

2.1.1.2.1.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2.1.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2.2

на счетах физических лиц, имеющих установленные взаимоотношения с банком, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.1.2.2.1 и 2.1.1.2.2.2

2.1.1.2.2.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.2.2.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.3

2.1.1.3

стабильные средства физических лиц, привлеченные филиалом банка, в случае если коэффициент оттока стабильных средств физических лиц, установленный центральным банком и (или) иным органом надзора иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, отличен от 5 процентов

3.2.3

2.1.2

нестабильные средства физических лиц, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.2.1 - 2.1.2.4

2.1.2.1

денежные средства, превышающие максимальный размер возмещения по вкладам при наступлении страхового случая, установленный Федеральным законом N 177-ФЗ или законодательством иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, кроме подлежащих отражению в строке 2.1.2.4 раздела 1, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.2.1.1 и 2.1.2.1.2

2.1.2.1.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.1.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.2

прочие денежные средства физических лиц, кроме подлежащих отражению в строке 2.1.2.4 раздела 1, которые не могут быть отнесены к стабильным, в том числе средства на банковских счетах, открытие и управление которыми осуществляется только дистанционным способом, а также квалифицированных инвесторов и связанных с банком лиц, итого, в том числе:

Сумма строк 2.1.2.2.1 и 2.1.2.2.2

2.1.2.2.1

со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.2.2

со сроком исполнения обязательств, превышающим 30 календарных дней

3.2.4

2.1.2.3

средства клиентов, кроме подлежащих отражению в строке 2.1.2.4 раздела 1, совокупная сумма которых превышает 5 миллионов рублей

3.2.4

2.1.2.4

средства физических лиц, привлеченные филиалом банка, в случае если коэффициент оттока нестабильных средств физических лиц, установленный центральным банком и (или) иным органом надзора иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, отличен от 10 процентов

3.2.4

2.2

Ожидаемый отток денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 и 2.2.6

2.2.1

депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.1.1 и 2.2.1.2

2.2.1.1

стабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса

3.3.5

2.2.1.2

нестабильные депозиты и прочие привлеченные средства субъектов малого бизнеса

3.3.5

2.2.2

операционные депозиты, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.2.1 - 2.2.2.5

2.2.2.1

юридических лиц, за исключением финансовых организаций

3.3.6 - 3.3.9

2.2.2.2

финансовых организаций

3.3.6 - 3.3.9

2.2.2.3

Федерального казначейства и Банка России

3.3.6 - 3.3.9

2.2.2.4

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, внебюджетных фондов Российской Федерации

3.3.6 - 3.3.9

2.2.2.5

правительств и центральных банков иностранных государств, организаций, которым в соответствии с законодательством их стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, международных банков развития

3.3.6 - 3.3.9

2.2.3

депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (за исключением финансовых организаций) и государственных органов, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.3.1 - 2.2.3.5

2.2.3.1

юридических лиц, за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса

3.3.11

2.2.3.2

Федерального казначейства и Банка России, а также центрального банка иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка

3.3.11

2.2.3.3

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, внебюджетных фондов Российской Федерации

3.3.11

2.2.3.4

правительств иностранных государств, организаций, которым в соответствии с законодательством их стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, международных банков развития

3.3.11

2.2.3.5

средства субъектов малого бизнеса, не включенные в расчет ожидаемого оттока денежных средств клиентов, привлеченных без обеспечения, в соответствии с абзацами пятым - восьмым подпункта 3.3.5 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П

3.3.11, абзацы пятый - восьмой подпункта 3.3.5

2.2.4

депозиты и прочие привлеченные денежные средства связанных с банком юридических лиц, определенных в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П, за исключением финансовых организаций, Банка России, а также центрального банка иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка

3.3.12 1

2.2.5

прочие привлеченные денежные средства без обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк 2.2.5.1 - 2.2.5.6

2.2.5.1

средства выгодоприобретателей банка

3.3.13

2.2.5.2

средства финансовых организаций

3.3.13

2.2.5.3

средства специализированных финансовых обществ (компаний специального назначения), кроме средств, привлеченных от юридических лиц в рамках размещения ценных бумаг в интересах банка

3.3.13

2.2.5.4

средства, привлеченные по выпущенным ценным бумагам (включая облигации и векселя), кроме сберегательных и депозитных сертификатов, а также средства, привлеченные от юридических лиц в рамках размещения ценных бумаг в интересах банка

3.3.13

2.2.5.5

средства, привлеченные банком в результате предоставления услуг по брокерскому обслуживанию

3.3.13

2.2.5.6

просроченная задолженность и просроченные проценты по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, прочие не исполненные в срок обязательства

3.3.13

2.2.6

средства, подлежащие депонированию на счетах по учету обязательных резервов и (или) внесению на корреспондентский счет (корреспондентские субсчета) банка в Банке России и уполномоченном органе (центральном банке) иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, в величине, необходимой для выполнения банком обязанности по выполнению обязательных резервных требований

3.3.14

2.3

Ожидаемый отток денежных средств, привлеченных под обеспечение активами банка, а также по договорам займа ценных бумаг, итого, в том числе:

Сумма строк 2.3.1 - 2.3.8

2.3.1

обязательства банка, обеспеченные ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1, кроме операций с Банком России и центральным банком иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка

3.4.5 (строка 1 таблицы)

2.3.2

обязательства банка по операциям с Банком России и центральным банком иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, вне зависимости от вида предоставленного обеспечения, итого, в том числе:

Сумма строк 2.3.2.1 - 2.3.2.3

2.3.2.1

денежные средства, привлеченные под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1

3.4.5 (строка 2 таблицы)

2.3.2.2

денежные средства, привлеченные под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2

3.4.5 (строка 2 таблицы)

2.3.2.3

денежные средства, привлеченные под обеспечение прочими активами

3.4.5 (строка 2 таблицы)

2.3.3

обязательства банка, обеспеченные ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А, кроме операций с Банком России и центральным банком иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка

3.4.5 (строка 3 таблицы)

2.3.4

обязательства банка, обеспеченные ценными бумагами (кроме ценных бумаг, удовлетворяющих критериям, предъявляемым к ВЛА-1 или ВЛА-2А), по операциям с Федеральным казначейством и международными банками развития

3.4.5 (строка 4 таблицы)

2.3.5

обязательства банка, обеспеченные жилищными облигациями с ипотечным покрытием, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, кроме операций с Банком России и центральным банком иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, Федеральным казначейством и международными банками развития

3.4.5 (строка 5 таблицы)

2.3.6

обязательства банка, обеспеченные ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, за исключением жилищных облигаций с ипотечным покрытием, кроме операций с Банком России и центральным банком иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, Федеральным казначейством и международными банками развития

3.4.5 (строка 6 таблицы)

2.3.7

обязательства банка по операциям со связанными с банком юридическими лицами, определенными в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П, вне зависимости от вида ценных бумаг, предоставленных в обеспечение

3.4.5 (строка 7 таблицы), 3.3.12

2.3.8

прочие привлеченные средства под обеспечение активами, кроме операций с Банком России и центральным банком иностранного государства, на территории которого расположен филиал банка, Федеральным казначейством и международными банками развития

3.4.5 (строка 8 таблицы)

2.4

Дополнительные ожидаемые оттоки денежных средств, итого, в том числе:

Сумма строк 2.4.1 - 2.4.18

2.4.1

ожидаемый отток денежных средств по производным финансовым инструментам

3.5.1 - 3.5.3

2.4.2

оценка дополнительной потребности в ликвидности по обязательствам банка, производным финансовым инструментам и прочим договорам (контрактам), связанной со снижением рейтинга долгосрочной и краткосрочной кредитоспособности банка или с другими отлагательными условиями

3.5.4

2.4.3

оценка дополнительной потребности в ликвидности, связанной с потенциальным изменением стоимости предоставленного банком обеспечения

3.5.5

2.4.4

ожидаемый отток денежных средств, обусловленный правом клиента потребовать возврата части предоставленного банку обеспечения, входящего в единый пул обеспечения

3.5.6

2.4.5

ожидаемый отток денежных средств по операциям, предусматривающим предоставление банком обеспечения, которое контрагент имеет право потребовать в соответствии с условиями договора

3.5.7

2.4.6

ожидаемый отток денежных средств по операциям, условия которых предусматривают возможность замещения клиентами банка обеспечения на активы, соответствующие критериям высоколиквидных активов более низкого уровня и (или) не соответствующие критериям ВЛА-1, ВЛА-2А и ВЛА-2Б

3.5.8

2.4.7

дополнительная потребность в ликвидности (ожидаемые оттоки денежных средств), связанная с изменением рыночной стоимости производных финансовых инструментов

3.5.9

2.4.8

ожидаемый отток денежных средств, связанный с осуществлением платежей, установленных условиями выпуска ценных бумаг, обеспеченных поступлениями денежных средств по активам

3.5.10

2.4.9

ожидаемый отток денежных средств по ценным бумагам, обеспеченным активами и выпущенным специализированными финансовыми обществами в интересах банка

3.5.11

2.4.10

ожидаемый отток денежных средств по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности, итого, в том числе:

Сумма строк 2.4.10.1 - 2.4.10.7

2.4.10.1

кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные физическим лицам и субъектам малого бизнеса

3.5.15 (строка 1 таблицы)

2.4.10.2

кредитные линии, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса), правительствам и организациям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, центральным банкам и международным банкам развития

3.5.15 (строка 2 таблицы)

2.4.10.3

линии ликвидности, предоставленные юридическим лицам (за исключением финансовых организаций и субъектов малого бизнеса), правительствам и организациям, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства, центральным банкам и международным банкам развития

3.5.15 (строка 3 таблицы)

2.4.10.4

кредитные линии и линии ликвидности, предоставленные кредитным организациям (в том числе банкам-нерезидентам)

3.5.15 (строка 4 таблицы)

2.4.10.5

кредитные линии, предоставленные финансовым организациям (кроме кредитных организаций, специализированных финансовых обществ, хедж-фондов и фондов денежного рынка)

3.5.15 (строка 5 таблицы)

2.4.10.6

линии ликвидности, предоставленные финансовым организациям (кроме кредитных организаций, специализированных финансовых обществ, хедж-фондов и фондов денежного рынка)

3.5.15 (строка 6 таблицы)

2.4.10.7

линии ликвидности и кредитные линии, предоставленные прочим клиентам

3.5.15 (строка 7 таблицы)

2.4.11

ожидаемый отток денежных средств по безусловно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности

3.5.16

2.4.12

ожидаемый отток денежных средств по условным обязательствам кредитного характера банка по предоставлению денежных средств на проведение сделок торгового финансирования

3.5.17

2.4.13

ожидаемый отток денежных средств по предоставленным гарантиям и поручительствам, а также аккредитивам, не относящимся к торговому финансированию

3.5.18

2.4.14

прочие обязательства банка, установленные условиями договора, по предоставлению средств в ближайшие 30 календарных дней, итого, в том числе:

Сумма строк 2.4.14.1, 2.4.14.3 и 2.4.14.4

2.4.14.1

обязательства по предоставлению денежных средств финансовым организациям, центральным (национальным) банкам

3.5.19

2.4.14.2

обязательства по предоставлению средств клиентам (кроме финансовых организаций, центральных (национальных) банков и связанных с банком лиц, определенных в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П), в том числе:

Сумма строк 2.4.14.2.1 - 2.4.14.2.4, подпункт 3.3.12

2.4.14.2.1

обязательства по предоставлению денежных средств физическим лицам

3.5.19

2.4.14.2.2

обязательства по предоставлению денежных средств субъектам малого бизнеса

3.5.19

2.4.14.2.3

обязательства по предоставлению денежных средств нефинансовым организациям

3.5.19

2.4.14.2.4

обязательства по предоставлению денежных средств прочим клиентам

3.5.19

2.4.14.3

величина превышения обязательств по предоставлению средств клиентам (кроме финансовых организаций, центральных (национальных) банков и связанных с банком лиц, определенных в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П) над величиной притоков денежных средств клиентов (кроме финансовых организаций, центральных (национальных) банков и связанных с банком лиц, определенных в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П), установленных условиями договора, не включенной в расчет ожидаемых притоков денежных средств

МАКС (0; строка 2.4.14.2 минус разница данных графы 3 и графы 5 строки 3.2.2), подпункт 3.3.12

2.4.14.4

обязательства по предоставлению средств связанным с банком лицам, определенным в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П (кроме финансовых организаций) и центральных (национальных) банков)

3.5.19, 3.3.12

2.4.15

оценочные обязательства банка, не установленные условиями договора, по предоставлению средств связанным с банком юридическим лицам, определенным в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П

3.5.20, 3.3.12

2.4.16

оценочные обязательства банка, не установленные условиями договора, по предоставлению средств по заключенному в соответствии с российским или иностранным правом договору, предметом которого является осуществление юридическими лицами совместных действий без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели, или по предоставлению средств юридическим лицам, на деятельность которых банк прямо или косвенно оказывает существенное влияние, а также в уставном капитале которых банк имеет миноритарные (неконсолидированные) доли участия

3.5.21

2.4.17

иные оценочные обязательства банка, не установленные условиями договора, итого, в том числе:

Сумма строк 2.4.17.1 - 2.4.17.5

2.4.17.1

оценочные обязательства, проистекающие из потенциальных требований к банку по досрочному выкупу выпущенных долговых обязательств (включая облигации и векселя) или досрочному погашению (частичному погашению) обязательств, возникающих в рамках размещения долговых ценных бумаг в интересах банка

3.5.22

2.4.17.2

оценочные обязательства по досрочному выкупу собственных долговых ценных бумаг сроком до погашения свыше 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ у финансовых организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся связанными с банком лицами

3.5.22

2.4.17.3

оценочные обязательства, связанные с деятельностью банка по управлению активами

3.5.22

2.4.17.4

оценочные обязательства по покрытию коротких позиций клиентов за счет обеспечения, предоставленного другими клиентами

3.5.22

2.4.17.5

прочие оценочные обязательства (оттоки)

3.5.22

2.4.18

ожидаемые оттоки денежных средств в ближайшие 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, не включенные в другие категории оттоков денежных средств

3.5.24

3

Ожидаемые притоки денежных средств, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5

3.1

Ожидаемый приток денежных средств по операциям предоставления средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1.1 и 3.1.2

3.1.1

ожидаемый приток денежных средств по операциям предоставления средств под обеспечение ценными бумагами, включая сделки, совершаемые на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания (операции обратного репо), в случае если полученные в обеспечение ценные бумаги не были реализованы или переданы в обеспечение по привлеченным средствам, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.6

3.1.1.1

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1

4.4 (строка 1 таблицы)

3.1.1.2

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А

4.4 (строка 2 таблицы)

3.1.1.3

под обеспечение жилищными облигациями с ипотечным покрытием, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б

4.4 (строка 3 таблицы)

3.1.1.4

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, кроме жилищных облигаций с ипотечным покрытием

4.4 (строка 4 таблицы)

3.1.1.5

под обеспечение прочими ценными бумагами

4.4 (строка 5 таблицы)

3.1.1.6

требования по операциям предоставления клиентам в заем денежных средств для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг под обеспечение ценными бумагами, не относящимися к ВЛА-1 и ВЛА-2

Абзац второй пункта 4.4

3.1.2

ожидаемый приток денежных средств по операциям предоставления средств под обеспечение ценными бумагами, включая сделки, совершаемые на возвратной основе с ценными бумагами, полученными без первоначального признания (операции обратного репо), в случае проведения операций с данными ценными бумагами, что приводит к формированию собственных коротких позиций, итого, в том числе:

Сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.6

3.1.2.1

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-1

Абзац третий пункта 4.4

3.1.2.2

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2А

Абзац третий пункта 4.4

3.1.2.3

под обеспечение жилищными облигациями с ипотечным покрытием, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б

Абзац третий пункта 4.4

3.1.2.4

под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям, предъявляемым к ВЛА-2Б, кроме жилищных облигаций с ипотечным покрытием

Абзац третий пункта 4.4

3.1.2.5

под обеспечение прочими ценными бумагами

Абзац третий пункта 4.4

3.1.2.6

требования по операциям предоставления клиентам в заем денежных средств для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг под обеспечение ценными бумагами, не относящимися к ВЛА-1 и ВЛА-2

Абзац третий пункта 4.4

3.2

Притоки денежных средств по прочим операциям размещения средств, установленные условиями договора, в зависимости от вида контрагента, итого, в том числе:

Сумма строк 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3

3.2.1

поступления от операций с финансовыми организациями, итого, в том числе:

Сумма строк 3.2.1.1, 3.2.1.2 и 3.2.1.3

3.2.1.1

от операций размещения операционных депозитов

4.6.2

3.2.1.2

от операций по предоставлению средств связанным с банком финансовым организациям

4.6.2

3.2.1.3

от прочих операций размещения денежных средств

4.6.2

3.2.2

ожидаемый приток денежных средств клиентов (кроме финансовых организаций и связанных с банком лиц, определенных в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П), итого, в том числе:

Сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.5, подпункт 3.3.12

3.2.2.1

ожидаемый приток денежных средств от физических лиц

4.6.1

3.2.2.2

ожидаемый приток денежных средств от субъектов малого бизнеса

4.6.1

3.2.2.3

ожидаемый приток денежных средств от юридических лиц, за исключением субъектов малого бизнеса

4.6.2

3.2.2.4

ожидаемый приток денежных средств от Банка России и иностранных центральных (национальных) банков

4.6.2

3.2.2.5

ожидаемый приток денежных средств по операциям с прочими клиентами, Министерством финансов Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями Российской Федерации, внебюджетными фондами Российской Федерации, правительствами, международными банками развития, а также организациями, которым в соответствии с законодательством их стран предоставлено право осуществлять заимствования от имени государства

4.6.2

3.2.3

ожидаемый приток денежных средств по операциям со связанными с банком лицами (кроме финансовых организаций), определенными в соответствии с подпунктом 3.3.12 пункта 3.3 Положения Банка России N 421-П

4.6.2, 3.3.12

3.3

Поступления денежных средств в течение срока, не превышающего 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ, от ценных бумаг, не включенных в ВЛА-1 и ВЛА-2

4.7

3.4

Ожидаемый приток денежных средств по производным финансовым инструментам

4.8

3.5

Прочие ожидаемые притоки денежных средств (иные притоки денежных средств, установленные условиями договора)

4.9

4

Ожидаемый приток денежных средств после применения ограничения на максимальную допустимую величину

1.3

5

Чистый ожидаемый отток денежных средств (ЧООДС)

Строка 2 минус строка 4

6

ПКЛ

Отношение строки 1 к строке 5

Номер строки

Наименование показателя

Пункт (подпункт) Положения Банка России N 421-П, строки настоящей таблицы или иной алгоритм, в соответствии с которыми производится заполнение строк Отчета

1

2

3

1

Величина ВЛА-1скорр

2.11

2

Величина ВЛА-2Аскорр

2.11

3

Величина ВЛА-2Бскорр

2.11

4

Оценочная величина денежных средств, которые могут быть привлечены от Банка России по операциям рефинансирования под обеспечение активами (с учетом поправочных коэффициентов, применяемых Банком России) в соответствии условиями рефинансирования кредитных организаций под обеспечение, итого, в том числе:

Сумма строк 4.1 - 4.3

4.1

под обеспечение ценными бумагами

5.1.1

4.2

под обеспечение правами требования по кредитным договорам

5.1.1

4.3

под обеспечение иными активами

5.1.1

5

Величина лимита безотзывной кредитной линии, определенная в соответствии с договором об открытии безотзывной кредитной линии, уменьшенная на стоимость активов (с учетом поправочных коэффициентов, применяемых Банком России), использованных для расчета величины лимита безотзывной кредитной линии и включенных кредитной организацией в расчет высоколиквидных активов

5.1.1

6

Стоимость активов, которые могут быть использованы кредитной организацией в качестве обеспечения по кредиту Банка России (без умножения на соответствующие поправочные коэффициенты, установленные Банком России) в соответствии с условиями рефинансирования кредитных организаций под обеспечение, итого, в том числе:

Сумма строк 6.1 - 6.3

6.1

ценные бумаги

5.1.1

6.2

права требования по кредитным договорам

5.1.1

6.3

иные активы

5.1.1

7

Величина активов, соответствующих всем критериям высоколиквидных активов, но не включенных в расчет ПКЛ в связи с превышением величины активов, номинированных в соответствующей иностранной валюте, над величиной чистого ожидаемого оттока денежных средств (ЧООДС) в той же иностранной валюте, в соответствии с пунктом 2.9 Положения Банка России N 421-П, итого, в том числе:

Сумма строк 7.1 - 7.3

7.1

ВЛА-1, не включенные в расчет ПКЛ

5.1.2

7.2

ВЛА-2А, не включенные в расчет ПКЛ

5.1.2

7.3

ВЛА-2Б, не включенные в расчет ПКЛ

5.1.2

8

Величина вложений в активы, исключенные из расчета числителя ПКЛ в связи с невыполнением условий, установленных пунктом 2.1 Положения Банка России N 421-П

5.1.3