Подраздел 2.3. Расчет величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов, включаемой в норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0)

Номер строки

Кредитные требования

Код класса (подкласса) кредитных требований

Номинальная стоимость кредитных требований, тыс. руб.

Признанное обеспечение в разрезе типов

Величина кредитных требований, подверженных риску дефолта, тыс. руб.

Средний коэффициент риска (Kпвр), в процентах

Среднее значение вероятности дефолта, в процентах

Среднее значение уровня потерь при дефолте, в процентах

Среднее значение срока до погашения кредитных требований (М), в годах

Величина кредитного риска, рассчитанная с применением ПВР, тыс. руб.

Величина кредитного риска, рассчитанная по стандартизированному подходу, тыс. руб.

Итоговый результат применения надбавок в соответствии с требованиями Указания Банка России N 6411-У и Указания Банка России N 6037-У, тыс. руб.

Величина ожидаемых потерь, тыс. руб.

Величина фактически сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

нефондированное обеспечение, тыс. руб.

фондированное обеспечение, тыс. руб.

всего

в том числе

всего

в том числе

прирост величины кредитного риска вследствие применения иных надбавок

всего

в том числе

гарантии (банковские гарантии)

поручительства

резервные аккредитивы

финансовое обеспечение

дополнительное обеспечение

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебиржевым производным финансовым инструментам

итоговый результат применения макронадбавок

по балансовым активам

по условным обязательствам кредитного характера

по внебюджетным производным финансовым инструментам

недвижимое имущество

другие материальные активы

дебиторская задолженность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

Базовый подход на основе внутренних рейтингов, всего (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3),

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4),

в том числе:

10

1.1.1

кредитные требования к Российской Федерации и федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации

1.1.2

кредитные требования к центральным банкам и правительствам иностранных государств

1.1.3

кредитные требования к международным финансовым организациям и международным банкам развитая

1.1.4

прочие кредитные требования, отнесенные к суверенным заемщикам

1.2

Кредитные требования к финансовым организациям, всего (сумма строк 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4),

в том числе:

20

1.2.1

кредитные требования к кредитным организациям

1.2.2

кредитные требования к субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям Российской Федерации

1.2.3

кредитные требования к международным финансовым организациям и международным банкам развития

1.2.4

прочие кредитные требования, отнесенные к финансовым организациям

1.3

Кредитные требования к корпоративным заемщикам, всего (сумма строк 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3),

в том числе:

30

1.3.1

кредитные требования к корпоративным заемщикам, не относящиеся к специализированному кредитованию и к приобретенной дебиторской задолженности, всего,

в том числе:

38

1.3.1.1

кредитные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства

1.3.2

приобретенная дебиторская задолженность

39

1.3.3

специализированное кредитование, всего (сумма строк 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3, 1.3.3.4, 1.3.3.5),

в том числе:

1.3.3.1

проектное финансирование

31

1.3.3.2

объектное финансирование

32

1.3.3.3

товарно-сырьевое финансирование

33

1.3.3.4

финансирование приносящей доход недвижимости

34

1.3.3.5

финансирование объектов недвижимости нежилого фонда с нестабильными ценовыми параметрами

35

2

Продвинутый подход на основе внутренних рейтингов, всего (сумма строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4),

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1

Кредитные требования к суверенным заемщикам, всего (сумма строк 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4),

в том числе:

10

2.1.1

кредитные требования к Российской Федерации и федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации

2.1.2

кредитные требования к центральным банкам и правительствам иностранных государств

2.1.3

кредитные требования к международным финансовым организациям и международным банкам развития