Приложение 1

к приказу Банка России

от 12 февраля 2024 г. N ОД-218

"О порядке расчета величины

максимально возможного лимита

безотзывной кредитной линии

и порядке расчета суммы платы

за право пользования безотзывной

кредитной линией и об отмене

отдельных приказов Банка России"

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЛИМИТА БКЛ

1. Величина максимально возможного лимита БКЛ устанавливается на каждый календарный день действия БКЛ (новой БКЛ) в соответствующем периоде, определяемом в следующем порядке:

началом периода является дата открытия БКЛ (новой БКЛ) для первого периода или календарный день, следующий за днем завершения предыдущего периода, для последующих периодов;

окончанием периода является 5 июля 2024 года, если дата открытия БКЛ до 30 июня 2024 года, или пятый рабочий день первого месяца следующего квартала для последующих периодов.

Дата окончания периода, на который рассчитывается величина максимально возможного лимита БКЛ, не может превосходить дату окончания текущей БКЛ или 31 декабря 2025 года в зависимости от того, какая дата наступит ранее.

В случае пересмотра величины максимально возможного лимита БКЛ по ходатайству кредитной организации, направленному в Банк России в соответствии с пунктом 9.7 Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России в рамках безотзывных кредитных линий, установленных приложением 1 к приказу Банка России от 8 февраля 2024 года N ОД-200 "О предоставлении кредитов Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии и об отмене приказа Банка России от 31 января 2022 года N ОД-198" (далее - Условия), новая величина максимально возможного лимита БКЛ действует с даты, определенной в соответствии с пунктом 9.10 Условий до окончания периода, на который был установлен текущий максимально возможный лимит БКЛ.

2. Величина максимально возможного лимита БКЛ рассчитывается по следующей формуле за исключением случая, установленного пунктом 4 настоящего приложения:

МВЛ = min(X, МВЛ_р),

где:

МВЛ - величина максимально возможного лимита БКЛ;

X - запрашиваемая кредитной организацией величина максимально возможного лимита БКЛ. Запрашиваемая величина максимально возможного лимита БКЛ определяется в соответствии с пунктом 9.4 или пунктом 9.7 Условий;

МВЛ_р - величина регулятивной оценки максимально возможного лимита БКЛ, рассчитываемая по формуле:

,

где

Y - величина регулятивной оценки размера дефицита высоколиквидных активов, рассчитываемая по формуле:

Y = 110% x ЧООДС_ср - (ВЛА_ср - ВК_ср + ДАИВ_ср),

где:

ЧООДС_ср - средняя арифметическая величина чистого ожидаемого оттока денежных средств за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ЧООДС_ср используются величины чистого ожидаемого оттока денежных средств на отчетные даты по операциям во всех валютах в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными организациями" (далее - Положение Банка России N 510-П), отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы" (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации"), установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (далее соответственно - отчетность по форме 0409805 и отчетность по форме 0409135, Указание Банка России N 6406-У);

ВЛА_ср - средняя арифметическая величина высоколиквидных активов за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ВЛА_ср используются величины высоколиквидных активов на отчетные даты по операциям во всех валютах в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России N 510-П, отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135);

ВК_ср - средняя арифметическая величина корректировки высоколиквидных активов за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ВК_ср используются величины корректировки высоколиквидных активов на отчетные даты по операциям во всех валютах в соответствии с пунктом 1.3 Положения Банка России N 510-П, отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135);

ДАИВ_ср - средняя арифметическая величина высоколиквидных активов, номинированных в отдельных иностранных валютах, в части, превышающей чистый ожидаемый отток денежных средств в той же иностранной валюте, рассчитанная за три отчетные даты, определенные в пункте 3 настоящего приложения. Для расчета ДАИВ_ср используются величины высоколиквидных активов, номинированных в отдельных иностранных валютах, в части, превышающей чистый ожидаемый отток денежных средств в той же иностранной валюте, на отчетную дату в соответствии с пунктом 2.4 Положения Банка России N 510-П, отражаемые в подразделе V.2 раздела V отчетности по форме 0409805 (подразделе 6.2 раздела 6 отчетности по форме 0409135);

Z - предельная величина максимально возможного лимита БКЛ согласно плану сокращения индивидуальных лимитов, рассчитываемая по формуле:

Z = i x ЧООДС_ср,

где:

i - коэффициент взвешивания для соответствующих периодов плана сокращения индивидуальных лимитов, который составляет:

Коэффициент i определяется исходя из того, к какому периоду плана сокращения индивидуальных лимитов относится дата, на которую установлена величина максимально возможного лимита БКЛ.

3. При расчете величины максимально возможного лимита БКЛ на период по 5 июля 2024 года, если дата открытия БКЛ - до 30 июня 2024 года, расчет показателей ЧООДС_ср, ВЛА_ср, ВК_ср и ДАИВ_ср осуществляется в соответствии с данными отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) на 1 августа 2023 года, 1 сентября 2023 года и 1 октября 2023 года.

При расчете величины максимально возможного лимита БКЛ на периоды начиная с 1 июля 2024 года расчет показателей ЧООДС_ср, ВЛА_ср, ВК_ср и ДАИВ_ср осуществляется в соответствии с данными отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) на три наиболее поздние отчетные даты, предшествующие началу периода, на который рассчитывается величина максимально возможного лимита БКЛ. При этом временной интервал между установленным Указанием Банка России N 6406-У сроком представления отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) и началом периода, на который рассчитывается величина максимально возможного лимита БКЛ, должен составлять 10 рабочих дней и более при установлении максимально возможного лимита БКЛ и 5 рабочих дней и более при пересмотре максимально возможного лимита БКЛ по ходатайству кредитной организации.

Исправленные значения отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135) используются для расчета МВЛ, если исправленная отчетность была направлена в Банк России не позднее срока, установленного Указанием Банка России N 6406-У для представления отчетности по форме 0409805 (отчетности по форме 0409135), на последнюю из трех дат, данные на которые используются в целях расчета МВЛ.

4. Величина максимально возможного лимита в рамках новой БКЛ, открываемой со дня, следующего за последним днем срока ранее открытой данной кредитной организации БКЛ, в случае если дата открытия новой БКЛ не совпадает с первым числом квартала, устанавливается на период до пятого рабочего дня первого месяца следующего квартала и равна величине последнего максимально возможного лимита текущей БКЛ и в дальнейшем пересматривается Банком России в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.