2.9.4. Особенности отражения информации об оттоках и притоках по сделкам, исполнение обязательств по которым обеспечено ценными бумагами, в Расшифровке 2 и Расшифровке 3 норматива краткосрочной ликвидности

Информация об оттоках и притоках по сделкам РЕПО и займа, заключенным за счет клиента <3>, исполнение обязательств по которым обеспечено ценными бумагами клиента брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, отражается в Расшифровке 2 норматива краткосрочной ликвидности. Информация об оттоках и притоках по сделкам РЕПО и займа, заключенным за счет клиента <4>, исполнение обязательств по которым обеспечено ценными бумагами клиента брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-1 или ВЛА-2, отражается в Расшифровке 3 норматива краткосрочной ликвидности. Аналогичный подход применяется при отражении информации об оттоках и притоках по сделкам РЕПО и займа, заключенных брокером за свой счет, в Расшифровках 2 и 3 норматива краткосрочной ликвидности.

--------------------------------

<3> Предоставившего право использования его денежных средств в интересах брокера.

<4> Предоставившего право использования его денежных средств в интересах брокера.

При этом поскольку в соответствии с требованием пункта 2.4. Указания Банка России N 5436-У ценные бумаги клиентов брокера не принимаются в расчет величины высоколиквидных активов, то критерием того, что ценные бумаги клиентов не удовлетворяют критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, является несоответствие таких ценных бумаг клиентов требованиям подпункта 2.2.7 пункта 2.2 или абзаца второго и третьего пункта 2.3 Указания N 5436-У.