Задача 2. Развитие макропруденциального регулирования и анализа системных рисков. Повышение качества данных в системе кредитной информации

Одним из ключевых вызовов для Банка России на трехлетнем горизонте является рост долговой нагрузки населения. Достижение высокого уровня долговой нагрузки может привести при реализации рисков к повышенным потерям в банковском секторе, создать риски для реального сектора экономики, а также иметь негативные социальные последствия. По мере широкого проникновения кредитования макроэкономические риски могут усиливаться, даже если финансовый сектор будет защищен благодаря наличию буферов капитала. Негативные последствия для экономики, в свою очередь, могут создавать вторичные эффекты и для финансового сектора.

Банк России планирует продолжить мониторинг реализации на практике вступивших в силу в январе 2024 года законодательных изменений <68> в отношении показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) <69>, в соответствии с которыми кредитные и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать ПДН в установленных в законе случаях <70> и уведомлять заемщика в письменной форме о рисках, обусловленных высоким значением ПДН <71>.

--------------------------------

<68> Федеральный закон от 29.12.2022 N 601-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)".

<69> Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся кредитов (займов).

<70> В том числе при предоставлении кредитов (займов) до 10 тыс. рублей.

<71> Свыше 50%.

В целях повышения эффективности макропруденциальных надбавок планируется рассмотреть возможность перехода к применению мультипликативного подхода к установлению макропруденциальных надбавок для всех банков по аналогии с ПВР-банками.

Банк России также будет проводить оценку и ограничение системных рисков, связанных с расширением использования ЦФА и цифровых валют.

В целях ограничения системных рисков в ипотечном кредитовании приняты законодательные изменения <72>, которые закрепляют с 1 апреля 2025 года за Банком России право устанавливать количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) в ипотеке и по автокредитам (по аналогии с МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании). Данный инструмент позволит ограничить предоставление таких кредитов закредитованным заемщикам, а также ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом. Одновременно установление МПЛ по рискованным ипотечным кредитам и автокредитам позволит снизить нагрузку на капитал банков за счет снижения запретительных требований к капиталу банков по таким кредитам.

--------------------------------

<72> Федеральный закон от 23.11.2024 N 414-ФЗ "О внесении изменения в статью 45.6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Рост кредитования в значительной степени происходит за счет крупных компаний, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты и чей спрос на кредиты менее чувствителен к росту процентных ставок. Это сопровождается повышением концентрации кредитного портфеля у крупных банков. С 2022 года объем долговых обязательств шести крупнейших компаний <73> по отношению к капиталу банковского сектора вырос с 46 до 68%, при этом между банками он распределен неравномерно. Поэтому Банк России будет не только ограничивать риски концентрации в кредитных требованиях банков, совершенствуя требования к нормативам концентрации, но и на макроуровне ограничивать риски дальнейшего роста долговой нагрузки крупных компаний, у которых она уже является высокой. Банк России планирует предусмотреть возможность с 2025 года устанавливать для банков макропруденциальные надбавки по новым кредитам и вложениям в облигации крупных корпоративных заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, в случае если такое финансирование приводит к росту их долга перед банком <74>.

--------------------------------

<73> Годовая выручка и объем обязательств компании на консолидированной основе превышают 1 трлн рублей.

<74> Банк России принял ряд решений по банковскому регулированию.

Анализ климатических рисков и разработка подходов к их регулированию. Вопросы управления физическими и переходными климатическими рисками остаются актуальными в контексте структурной трансформации российской экономики. Они важны в том числе для выстраивания отношений с зарубежными партнерами, которые также придают важное значение вопросам экологии и климата. Результаты стресс-тестирования переходных рисков методом top-down <75> были опубликованы в начале 2024 года, в течение 2024 года Банк России совместно с крупнейшими банками и другими участниками рынка реализует стресс-тестирование методом bottom-up <76>. Банк России продолжит работу по повышению доступности данных и совершенствованию подходов к стресс-тестированию климатических рисков для оценки их влияния на финансовый рынок и российскую экономику. Кроме того, будут проработаны подходы к учету ESG-рисков (в том числе климатических) в регулировании и надзоре.

--------------------------------

<75> Обозначение подверженности рискам на агрегированном уровне с использованием ключевых факторов, таких как существенность риска по географическому положению, отрасли экономики, виду финансового продукта.

<76> Выявление существенных рисков на уровне активов или контрагентов и последующее суммирование этих рисков для их оценки на портфельном уровне.

Система кредитной информации. Банк России на постоянной основе осуществляет комплекс мероприятий по повышению качества данных в системе кредитной информации, целью функционирования которой является рост защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков, повышение эффективности предоставления и возврата заемных средств, что является важными факторами сохранения устойчивости финансового рынка. В связи с этим Банк России на основе правоприменительной практики и с учетом предложений участников рынка продолжит работу по совершенствованию порядка формирования кредитной истории, направленную на повышение качества информации, передаваемой в бюро кредитных историй источниками формирования кредитных историй. Работа в данном направлении позволит повысить точность расчета ПДН.

Выявление проблем, связанных с непредставлением (несвоевременным представлением) и особенно представлением некорректной информации об обязательствах заемщиков в бюро кредитных историй (БКИ) источниками формирования кредитных историй (в частности, профессиональными кредиторами) (далее - источники), ставит перед регулятором новые вызовы, которые связаны с необходимостью сосредоточения фокуса надзора за источниками, что будет способствовать сохранению и укреплению финансовой стабильности и бесперебойности кредитного процесса.

Для этих целей Банк России продолжит развитие и совершенствование процесса надзора за источниками. В частности, на основании риск-ориентированного подхода будет проверяться весь путь формирования сведений о заемщиках и их обязательствах - от появления в информационных системах источников до кредитных отчетов, содержащих эти сведения и предоставляемых пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй. Данная работа направлена на обеспечение достоверности, полноты и актуальности данных в системе кредитной информации, используемых кредиторами для определения платежеспособности клиентов, принятия решений о выдаче кредитов, формирования резервов и, как следствие, на нивелирование операционных рисков и рисков финансовых потерь.