Правила изменения позиций сторон при заключении сделки РЕПО

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ Позиция │ Изменение Позиций Сторон │

│ │при заключении Сделки РЕПО│

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Плановая денежная позиция "Кредитора"│ * │

│ │ + M - M │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Плановая позиция РЕПО ("депо")│ * │

│"Заемщика" │ N - N │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Плановая денежная позиция "Заемщика"│ * │

│на день исполнения 2-й части РЕПО │ cbrP x N - cbrP x N │

│ │ T T │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Плановая денежная позиция "Кредитора"│ + cbrP x N │

│на день исполнения 2-й части РЕПО │ T │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Плановая позиция РЕПО "Кредитора" │ + N │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Плановая денежная позиция "Заемщика" │ + M │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Денежная позиция "Кредитора" │ - M │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Позиция РЕПО "Кредитора" │ + N │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Денежная позиция "Заемщика" │ + M │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" │ - N │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Денежная позиция "Заемщика" на день│ - cbrP x N │

│исполнения 2-й части РЕПО │ T │

├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│Денежная позиция "Кредитора" на день│ + cbrP x M │

│исполнения 2-й части РЕПО │ T │

└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Где M, N - соответствующие количества денежных средств и Облигаций

при заключении Сделки в Торговой системе.