Правила изменения позиций сторон при подаче и снятии заявки на заключение сделки РЕПО

┌───────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐

│ Позиция │Подача Заявки│Подача Заявки│Снятие заявки│Снятие Заявки│

│ │"Кредитором" │ "Заемщиком" │ "Кредитором"│ "Заемщиком" │

├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Плановая денежная │ * │ │ * │ │

│позиция "Кредитора"│ - M │ = │ + M │ = │

├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Плановая позиция │ │ * │ │ * │

│РЕПО ("депо") │ = │ - N │ = │ + N │

│"Заемщика" │ │ │ │ │

├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Плановая денежная │ │ * │ │ * │

│позиция "Заемщика" │ = │- cbrP x N │ = │+ cbrP x N │

│на день исполнения │ │ T │ │ T │

│2-й части РЕПО-Т │ │ │ │ │

└───────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

Где: "Кредитор" - покупатель по первой части РЕПО;

"Заемщик" - продавец по первой части РЕПО;

*

M - соответствующее количество денежных средств, указанное в

Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО;

*

N - соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке

на продажу по первой части Сделки РЕПО;

T - срок исполнения 2-й части РЕПО.