Приложение. Методика составления списка ликвидных ценных бумаг

Приложение

к Положению о критериях

ликвидности ценных бумаг

См. данную форму в MS-Excel.

МЕТОДИКА

СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИКВИДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

┌───┬───────┬──────┬──────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│ N │Наиме- │Кол-во│Объем │Количество│Удельный│Удельный│Удельный │Итоговый │

│ │нование│сделок│торгов│участников│вес по │ вес по │вес по │удельный │

│ │ценной │ │ │ торгов │коли- │ объему │количест-│ вес │

│ │бумаги │ │ │ │честву │ торгов │ву участ-│ ценной │

│ │ │ │ │ │сделок │ % │ников │ бумаги │

│ │ │ │ │ │% │ │торгов % │ % │

├───┼───────┼──────┼──────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───────┴──────┴──────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘

1. По каждому показателю (количество сделок, объем торгов, количество участников торгов) по каждой ценной бумаге данные суммируются. Итог указывается в соответствующих столбцах ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов").

2. В столбцах "Удельный вес по количеству сделок %", "Удельный вес по объему торгов %", "Удельный вес по количеству участников торгов %" указывается удельный вес ценной бумаги, рассчитываемый следующим образом. В каждом столбце ("Количество сделок", "Объем торгов", "Количество участников торгов") выбирается ценная бумага, имеющая наибольший показатель. Удельный вес данной ценной бумаги принимается за 100%. Удельный вес остальных ценных бумаг рассчитывается относительно ценной бумаги, имеющей удельный вес 100%.

3. В столбце "Итоговый удельный вес ценной бумаги %" указывается итоговый удельный вес ценной бумаги, рассчитанный следующим образом: (удельный вес ценной бумаги по количеству сделок x 2 + удельный вес ценной бумаги по объему торгов x 2 + удельный вес ценной бумаги по количеству участников торгов x 1) / 5.

Положение о критериях ликвидности ценных бумаг