Приложение 1. Порядок расчета остаточных обязательств кредитной организации по сделке прямого РЕПО

F F

R 1 R 1

L = (L ) x (1 + ---- x ----) - min{V + B + O + D , L x (1 + ---- x ----)}, где

i i-1 100% base i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 100% base

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│L │Величина Остаточных обязательств Кредитной организации на │

│ i │начало i-го дня с даты исполнения второй части Сделки прямого │

│ │РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО │

│ │L = S . Неустойка начисляется за период с календарного дня,│

│ │ i-1 2 │

│ │следующего за датой второй части Сделки прямого РЕПО, до дня │

│ │прекращения Остаточных обязательств Кредитной организации │

│ │(включая эти дни), но не более 4 (четырех) календарных дней. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ F │Ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке │

│R │рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки │

│ │прямого РЕПО (% годовых). │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│base │Фактическое количество календарных дней в году, на который │

│ │приходится i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│V │Сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных │

│ i-1 │бумаг, являющихся предметом Сделки прямого РЕПО и (или) │

│ │имущества, полученного от эмитента в качестве дивидендов в │

│ │неденежной форме, уменьшенная на расходы, связанные с их │

│ │реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого│

│ │РЕПО, и (или) сумма стоимости облигаций на которую уменьшены │

│ │Остаточные обязательства Кредитной организации при отказе │

│ │Банком России от реализации облигаций в соответствии с пунктом│

│ │6.4 настоящего Соглашения. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│B │Сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета │

│ i-1 │(субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого │

│ │(открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети │

│ │Банка России, банковских счетов, открытых в Расчетной палате │

│ │ММВБ, на основании инкассовых поручений Банка России без │

│ │распоряжения владельца счета для погашения Остаточных │

│ │обязательств в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого│

│ │РЕПО. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│D │Сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией │

│ i-1 │на счет Банка России в ОПЕРУ-1 для исполнения ее Остаточных │

│ │обязательств. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│O │Сумма доходов по облигациям или дивидендов в денежной форме │

│ i-1 │по акциям, направленная на уменьшение суммы Остаточных │

│ │обязательств Кредитной организации, в (i-1)-й день с даты │

│ │исполнения второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с │

│ │п. 6.3 настоящего Соглашения. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│S │Стоимость обратного выкупа на дату исполнения второй части │

│ 2 │Сделки прямого РЕПО. Соответствующие формулы расчета │

│ │приведены в Правилах торгов. │

├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│min(A, B) │Функция выбора минимального значения │

└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘