Приложение. Порядок расчета остаточных обязательств кредитной организации по сделке прямого РЕПО

F

R 1 i

L = max{0; L + I - C + ------ x ------ x (S - SUMC )},

i i-1 i-1 100% base 2 j=1 j-1

где:

L - величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало

i

i-го дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО. Для первого дня с даты

второй части Сделки прямого РЕПО L = S ;

i-1 2

S - сумма возврата на дату исполнения второй части Сделки прямого

2

РЕПО, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России N 220-П;

F

R - ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке

рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки прямого РЕПО (%

i F

годовых). В случае если i >= 5 или S <= SUMC , то R = 0;

2 j=1 j-1

base - фактическое количество календарных дней в году, на который

приходится i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО;

I - сумма не исполненных Кредитной организацией предусмотренных

пунктом 5.1 настоящего Соглашения обязательств по перечислению Банку

России денежных средств в случае неполучения Банком России выплат по Ценным

бумагам, на начало i-го дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО;

i i

SUMC SUMC = C + ... + C , где C = B + V + D + O + Z + N ;

j=1 j-1 j=1 j-1 0 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1 i-1

B - сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета

i-1

(субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в

подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских

счетов, открытых в Расчетной палате ММВБ, на основании инкассовых поручений

Банка России без распоряжения владельца счета для погашения Остаточных

обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части

Сделки прямого РЕПО;

V - сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг,

i-1

уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты

второй части Сделки прямого РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на

которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й

день с даты второй части Сделки прямого РЕПО при отказе (частичном отказе)

Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.5

настоящего Соглашения;

D - сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на

i-1

счет Банка России в ОПЕРУ-1, реквизиты которого указаны в разделе 11

настоящего Соглашения, для исполнения ее Остаточных обязательств в (i-1)-й

день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.8

настоящего Соглашения;

O O = K x e , где K - сумма выплат по ценным бумагам

i-1 i-1 i-1 i-1 i-1

(уменьшенная на расходы, связанные с реализацией имущества, полученного в

качестве дохода), направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств

Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого

РЕПО в соответствии с пунктами 6.6 и 6.14 настоящего Соглашения;

Z - сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг,

i-1

направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в

(i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с

пунктом 6.14 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств,

включенных в расчет показателя O );

i-1

N - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг, направленная

i-1

на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день

с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.7

настоящего Соглашения;

e - официальный курс Банка России валюты номинала Ценной бумаги на

i

день i. Для Ценных бумаг, номинал которых выражен в рублях, e принимается

i

равным 1;

max(A, B) - функция выбора максимального значения.