Для кредитных организаций вводится новый подход к расчету размера операционного риска в соответствии со стандартом "Базель III"

Кредитная организация рассчитывает размер операционного риска в целях расчета норматива достаточности капитала.

В соответствии с новым Положением Банка России расчет размера операционного риска будет осуществляться с применением показателя внутренних потерь (КВП), позволяющего рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, исходя из реального уровня прямых потерь от реализации рисковых событий.

Установлены особенности применения КВП для банков, размер активов которых составляет 500 млрд рублей и более.

Кроме того, Положение устанавливает требования к порядку организации надзора за контролем расчета величины операционного риска для нормативов достаточности капитала.

Банк с универсальной лицензией должен применять данное Положение с 1 января 2023 года.

Кредитная организация вправе принять решение о применении Положения при условии направления в Банк России информации о принятом решении.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.