Подход на основе внутренних рейтингов
Подборка наиболее важных документов по запросу Подход на основе внутренних рейтингов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Практический подход к валидации рейтинговых моделей при реализации ПВР-подхода: методика 5 x 5
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Реализация подхода к расчету собственного капитала, основанного на внутренних кредитных рейтингах, предполагает использование собственных подходов к валидации рейтинговых моделей. При этом валидация должна включать в себя как качественные, так и количественные аспекты. В статье предлагается набор валидационных тестов, учитывающих требования Положения N 483-П <1>. Описанную методику можно использовать и не для ПВР-моделей.
(Чайка М.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Реализация подхода к расчету собственного капитала, основанного на внутренних кредитных рейтингах, предполагает использование собственных подходов к валидации рейтинговых моделей. При этом валидация должна включать в себя как качественные, так и количественные аспекты. В статье предлагается набор валидационных тестов, учитывающих требования Положения N 483-П <1>. Описанную методику можно использовать и не для ПВР-моделей.
Нормативные акты
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У
(ред. от 11.01.2024)
"О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 N 48769)Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов
(ред. от 11.01.2024)
"О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 N 48769)Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов