Риск по типу клиента

Подборка наиболее важных документов по запросу Риск по типу клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2022 N 17АП-5381/2022-АКу по делу N А60-5402/2022
Требование: Об отмене актов о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Решение: В удовлетворении требования отказано.
Довод о том, что спорный пункт был включен заявителем в ПВК от 10.08.2015 и его изложение не изменялось с момента действия редакции Положения N 445-П от 15.12.2014 не имеет правового значения для квалификации вменяемого Кооперативу правонарушения, так как не подтверждает изменения позиции Банка России относительно наличия фактора, влияющего на оценку риска клиента в категории "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца" в ПВК Кооператива.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)
В отличие от ББЛ региональные БУЛ не имеют ограничений по размеру капитала, при этом некоторые из региональных банков являются достаточно крупными. Поэтому применение дифференцированных подходов к установлению МПЛ для различных типов ББЛ повысит риск перетока закредитованных клиентов и приведет к снижению эффективности действия МПЛ.

Нормативные акты

"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"
(введен в действие на территории Российской Федерации в редакции 2014 года Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 98н)
(ред. от 17.02.2021)
B5.5.35 Организация может использовать упрощения практического характера при оценке ожидаемых кредитных убытков, если они соответствуют принципам, указанным в пункте 5.5.17. Примером упрощения практического характера является расчет ожидаемых кредитных убытков по торговой дебиторской задолженности с использованием матрицы оценочных резервов. Организация будет использовать свой прошлый опыт возникновения кредитных убытков (скорректированных соответствующим образом согласно пунктам B5.5.51 - B5.5.52) в случае торговой дебиторской задолженности для оценки 12-месячных ожидаемых кредитных убытков или ожидаемых кредитных убытков за весь срок, соответственно. Матрица оценочных резервов может, например, устанавливать фиксированные ставки оценочных резервов в зависимости от количества дней просрочки торговой дебиторской задолженности (например, 1 процент, если просрочка отсутствует; 2 процента, если платежи просрочены менее чем на 30 дней; 3 процента, если платежи просрочены более чем на 30 дней, но менее чем на 90 дней; 20 процентов, если платежи просрочены более чем на 90 дней, но менее чем на 180 дней и т.д.). В зависимости от диверсифицированности своей клиентской базы организация будет группировать активы в соответствующие группы, если ее прошлый опыт возникновения кредитных убытков свидетельствует о значительно отличающихся характеристиках возникновения убытков для различных клиентских сегментов. Примеры критериев, которые могут использоваться для группировки активов, включают в себя географический регион, тип продукта, рейтинг клиентов, обеспечение или страхование торговых кредитных рисков и тип клиентов (например, оптовые или розничные).
"ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий"
(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)
(ред. от 18.02.2021)
- ведение переговоров с клиентами для определения типа и величины страховых рисков, страхование которых является обязательным;